哥色特与t分布.pdfVIP

七、哥色特和t分布① 哥色特，其笔名 Student 比他的真名更为人所知. 奈曼曾指出，许多统计学家在哥色特 于 1937 年去世后，尚不知他就是 Student, 因此我们也从众，在下文中用 Student 来称呼他. 哥色特 1876 年出生于坎特伯雷. 他曾在温彻斯特大学和牛津大学就读. 1899 年作为一 名酿酒师进入爱尔兰的都柏林一家啤酒厂工作，在那里他涉及到有关酿造过程的数据处理问 题. 1906 到 1907 年他有 1 年的时间去皮尔逊那里学习和研究统计学. 他着重关心的是由人 为试验下所得的少量数据的统计分析问题，在当时这是一个全新的课题，因为如前面曾指出 的，当时统计学中占主导地位的卡尔·皮尔逊学派强调的是由自然观察得来的大量数据的统 计处理. 这一研究的成果，就是前面曾多次讲到过的那篇使他名垂统计史册的论文《均值的或然 误差》（以下简称《均》），发表于 1908 年的《生物计量》杂志上. 如现在所周知的，他在文 2 中提出了如下的结果：设x ，…，x 是抽自正态分布N(a,σ) 的随机样本，a和σ都未知. 记 1 n 1 n 2 ⎛ 2 ⎞ ⎜∑(xi −x ) ⎟ s ⎜ i 1 ⎟ n ⎜ n −1 ⎟ n x −a x ∑xi ⎜ ( ) ⎟ ( ) ① i 1 ， ⎝ ⎠ . 则 s 服从自由度n−1 的t分布tn−1 . 《均》文一开始有一段很长的导言，说明他考虑这个问题的动因，大略是：总所周知， x 当样本量很大时，基于正态（即认 s 为正态分布⎯本书作者注）的方法是可信的，但没有 人很清楚地告诉过我们：样本量的“大”和“小”的界限在哪里，而本文的目的是定出这样 x 1 的一个界限. 正文的主要内容有：推导出 s 的分布；计算出其标准差为 n −3 及峰度系数为 n −1 3 + 2 3 + 6 ( ) x (n −5) （应为 (n −5). 又：tn−1的标准差为 (n −3) . 我们要记住Student讨论的 s 与tn−1 x 的差别）；计算了一个小型的（ s 的）分布表如下所示，最后给了几个实用例子： ① 早期统计文献习惯用“Student分布”这个称呼. 用t表示Student的统计量，大概始于 1924 年费歇尔的文章 x ① 在Student的原文中，他设a ＝0 （这无关宏旨）. 他的s的定义中，分母是n而非n －1. 又他考虑 s 的分布而 nx x 非 s 的分布. 由于这些差异，他讨论的变量 s 是t变量tn－1除以 n −1