保险精算生存年金课件分析.pptVIP

第六章 生存年金 生存年金产品 生存年金是以年金方式在被保险人生存期内的一系列给付，保险费通常采取在投保时一次性缴付的趸缴方式或者在一定时期内的均衡缴付的方式。 生存年金形式： 即期年金（immediate annuities） 延期年金(deferred annuities) 定期确定的生存年金 指数化年金 联合生存年金 生存年金精算现值 纯生存保险：在约定的保险期满时，如果被保险人存活将得到规定的保险金额的保险。 【例6.1】李明今年20岁，如果他能活到60岁，将能从保险公司得到1 000元的一次性给付。设利率i=6%，试写出这笔给付在李明20岁时的现值。 纯生存保险 纯生存保险 纯生存保险 年付一次生存年金的精算现值 定义：生存年金是以生存为条件发生给付的年金。如果被保险人在规定的时期内存活，则发生年金的收付，否则，停止收付。 一般类型：终身年金、定期年金、延期年金 终身生存年金 【例6.3】 张华今年30岁，从今年起，只要他存活，可以每年年初获得1000元的给付。计算这一年金的精算现值。 期首付终身生存年金 期末付终身生存年金 定期生存年金 延期生存年金 延期生存年金 延期定期生存年金 延期定期生存年金 延期定期生存年金 连续生存年金给付现值 终身连续生存年金 定期连续生存年金 连续生存年金给付现值 延期连续生存年金 延期定期连续生存年金 生存年金与寿险的关系 年付m次生存年金 近似公式 近似公式 变额生存年金 变额生存年金 等差递增生存年金 等差递增生存年金 等差递增生存年金 等差递减生存年金 等比例变额生存年金 生存年金递推公式 * * 解：李明从20岁活到60岁的概率是 ，他在60岁获得这笔给付的期望值是： 这笔给付在李明20岁时的现值通过利率折现得到： 根据附表中国人寿保险业经验生命表（1990～1993年）（男女混合表）的资料得，l20 =983 992，l40=877 671，可以计算得, 所以，这笔给付的现值是：1 000×0.89195×1.06-40=86.72（元）。 一般地：假设某人?x岁时开始投保，经过n年后如果仍然存活将得到k单位元的保险金，（x）存活n年的概率为 ，得到给付金的期望现值为： 表明现在x岁的人有lx个，每人存入 元，到年末在利率i的作用下，形成的资金正好满足n年末存活的人每人1元的给付。 以 表示1单位元n年纯粹生存保险现值，即 变换上式得， 与在复利下的现值系数vt和累积系数(1+i)t的作用类似，nEx是在利率和生者利下n年的折现系数， 为在利率和生者利下n年的累积系数。 它是利率累积因子(1+i)t与生存累积因子 之积。 解： 代入相应的存活概率和利率，就可以计算出这一年金的精算现值。 一般地，对(x)的每年1单位元期首终身生存年金，其精算现值以　　表示，它是一系列保险期逐步延长的纯粹生存保险之和，如下图所示： 其中， 0Ex=1，求和上限实际是ω-x-1，为方便通常写成∞。 对（x）每年1单位元期末付终身年金，如下图所示： 其精算现值以ax表示： 一般地，对（x）的每年1单位元n年定期期首付生存年金，精算现值以 表示， 类似地，对(x)的每年1单位元n年定期期末付生存年金精算现值为： 对（x）的n年延期每年1单位元延期期首付年金的精算现值以 n年延期生存年金: 从计算时点起延迟n年开始收付的生存年金 表示。根据定义, 显然， n年延期的期末付终身生存年金现值为： 同样地， 延期定期生存年金：延期年金和定期年金的一种组合形式。 对(x)的n年延期m年定期每年1单位元期首付生存年金，是从x+n 起到x+n+m-1的生存年金。其支付情况下图所示： 其精算现值以 或 表示，根据定义, 对(x)的n年延期m年定期每年1单位元期末付生存年金，是从x+n+1 起到x+n+m的生存年金。其精算现值以 或 表示，根据定义： 期首付年金和期末付年金精算现值的关系式。 背景：实践中年金常常是每半年、一季度或一个月支付一次，由于生命表不直接提供非整数年龄的存活概率和死亡概率，必须在一定的假设下近似计算。 对（x）的每年给付1元，一年给付m次的期首付终身生存年金，其精算现值以 表示，这一年金在每个 (k=0,1,2,……)上收付1/m，直到被保险人死亡为止。 对