《EXCEL在金融中的应用》教学大纲.doc

《EXCEL在金融中的应用》教学大纲 一、基本信息 课程代码： 0643042 课程性质： 专业选修课 课程名称： EXCEL在金融中的应用 英文名称： Excel in Finance 学时/学分： 30/2 开课时间： 第五学期 适用对象： 金融学、投资学、金融工程与保险等经济学专业 先修课程： 计算机基础货币银行学投资学等 张水泉 修订时间： 2016.04 当前版本： 二、课程描述 本课程为专业技能课 本课程必须先修课程为计算机基础与经济学、货币银行学、投资学等经济金融相关专业课程。 课程定位于初级与中级之间的水平上，初级水平要求学生能熟练运用Excel函数和其它基本功能解决金融问题；中级水平则要求学生掌握基本VBA编程，并能运用VBA解决较为复杂的金融问题。 Excel金融应用属于专业技能类课程，应用性较强，强调理论与实际着重培养学生实际问题的能力。，使学生 。 三、教学目标 通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力： 1、熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用； 2、具有一定的VBA编程能力能解决较为复杂的金融问题 4、通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。 四、课程目标对毕业要求的支撑 毕业要求 指标点 课程目标 专业素养 扎实的投资专业知识。培养拥有宽厚扎实的经济、金融学和投资理论基础，良好的处理金融信息与金融数据能力；拥有完善的投资学专业知识结构，掌握金融计算机、金融数学的基本理论知识和应用的能力,证券投资、衍生工具的交易等方面的。 自主学习能力。培养学生自主学习的意识，促使学生积极、主动地去探索、去思考，将外在的知识观念转化为其内部的精神财富；培养学生良好的信息素养，把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段；培养学生拥有和保持对新生事物开展探索的兴趣、勇气和精力，并积极和反复试错；特别是培养学生对投资领域的前沿知识、新兴产品的学习能力。 教学目标2、4 投资分析与决策能力。掌握资料查询、信息检索及运用现代信息技术获取投资专业参考文献的基本方法；适应金融投资行业的发展需要，具备运用计算机程序进行投资金融大数据收集、处理和预测的能力；具备撰写投资学专业论文和研究报告，参与学术交流和行业交流的能力 教学目标3、4 实践能力 认知能力。培养学生对经济现象和金融事件的敏感性，具有一定的金融信息提取、加工、处理的能力；培养学生对金融投资融资、银行经营、证券投资及金融衍生产品的专业认知能力。 教学目标2、4 量化投资能力。掌握投资学方面的理论和业务知识、网络信息技术、市场营销等多种知识技能，具备利用量化投资的理论进行量化投资策略投资的能力 创新能力 独立思考能力。培养学生具有辩证思维能力、开阔的视野以及追求创新的潜能；能运用投资学专业知识对金融衍生产品进行独立分析与处理的能力。 教学目标3 投资策略设计能力。具备追踪金融创新前沿、投资领域发展和金融风险管理方法创新的能力， 力、开阔的视野以及追求创新的潜能；能运用投资学专业知识对金融衍生产品进行独立分析与处理的能力。 教学目标2、4 五、教学内容 第1章（教材第1章） 绪论金融行业 1.2 Excel与其它分析工具的关系 1.3 金融行业常用Excel功能简介 1.4 金融行业Excel 报告的格式规范 第2章（教材第2章） Excel 基础数据透视表和规划求解 2.1 公式与函数 2.2 单变量求解和规划求解 2.3 方案管理器和模拟运算表 2.4 数据筛选与排序 2.5 数据透视表 2.6 规划求解 Excel VBA 基础判断语句与循环语句 3.1 VBA 基本概念 变量与运算符 3.4 判断语句与循环语句 4.1 数据的获取4.2 数据的整理 4.3 数据的描述性分析 4.4 数据获取整理和描述的 第5章（教材第5章） 债券相关计算 （支撑课程目标1、2、3、4） 重点内容： 利用 5.1 债券应计利息、净价和全价的计算 5.2 债券收益率的计算 5.3 债券久期的计算 5.4 债券凸性的计算 5.5债券价值、收益率和久期与债券要素的关系 第6章（教材第6章） 收益率曲线的相关计算 （支撑课程目标1、2、3、4） 重点内容： 债券收益率曲线 难点内容： 即期利率曲线 教学内容： 6.1 收益率曲线和即期利率曲线简介 6.2 到期收益率曲线 6.3 即期利率曲线 第7章（教材第1章） 资产Beta系数的估算 （支撑课程目标1、2、3、4） 重点内容： 资产历史Beta的估算 难点内容： 资产Beta系数的调整 教学内容： 7.1 Beta 简介7.2 历史 7.3 Be