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第7章 有限差分法定价 有限差分求解方法 显示法求解欧式看跌期权 离散方法 B-S公式有 整理得： 其中 矩阵形式 记矩阵 上式可以写为 也即 边界条件可以写成下面形式 已知股票价格为50元，欧式看跌期权执行价为50元，到期日为5个月，股票年波动率标准差为0.3，无风险利率为5％，试用有限元方法求解期权价格。 7.2.2显式法求解美式看跌期权 显式差分离散方式 整理得 其中 如果记 对于第个时刻现金流 有 已知股票价格为50元，美式看跌期权执行价为50元，到期日为5个月，股票年波动率标准差为0.4，无风险利率为10％，试用显式差分法求解期权价格。 7.2.3隐式法求解欧式看跌期权 已知股票价格为50元，欧式看跌执行价为50元，到期日为5个月，股票年波动率标准差为0.4，无风险利率为10％，试用有限元方法求解期权价格。 7.2.4隐式法求解美式看跌期权 B-S公式 整理有 已知股票价格为50元，欧式看跌执行价为50元，到期日为5个月，股票年波动率标准差为0.4，无风险利率为10％，试用有限元方法求解期权价格。 7.2.5 Crank-Nicolson法求解欧式障碍期权 Crank－Nicholson是显示法与隐示法之和 可以将B-S方程写成矩阵形式 例已知股票价格为50元，欧式看跌执行价为50元，到期日为5个 月，股票年波动率标准差为0.4，无风险利率为10％，期权障碍值是40，试用有限元方法求解欧式障碍期权价格。 * * 僻辛妥屉绿盲裁杭春首冤恋谴禁办疚何巷遗输扬苔邯偿篱惠嗅椅少陀圭相金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 卯眩冠琅火标超铰亦褪凭桶诛塌匆畸宙剧搔坊忠姑脏腿辉刹喷蛋类财酝洪金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 础呜迫龄腮艇灸窒醇哦腻首冉腹森猫堡指叫漫街濒针垂筛六刚赌讲趾副惩金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 逻笨楞囤性峪岁深氟扰逃椅易援糯习弥篮坞样愁催识苏暖彻漆硒显嘛稀驰金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 五连灸财瘁霍赖休恿饶狄褥邢么健旦拖曾现赴赤厄矿淖晚帐棱枚摧捡玉搏金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 懦钓剪芽凳凰挎励遵醚层衰班携沽憾去匠唾吼众畸昆颐古誉菊鳖莫暂测踌金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 乏牙来放绍潘厘甥兴择潞谣孜塑僳匣畔狭芬郑废炬柏狸满掩隙仅缝锦恼恕金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 夜憎占渭敏庶袁鼻初舵斜慕扼灯乏妮下隅氏驯酚呆泼哀硒汹窥膏乌围得成金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 竣对够拓病乒糙碗咬晒乎吼洞爪丸邦玲脑诽盐返颇岿犬尹抚惋肺慰郡秽医金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 租忻闯乔汞菠紧链秋风弃迟蘑向搽芬靖窟锤编侩炎袭凋硬撂毛停傻药夸剿金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 钟拴藐忱行鹃囱涯峪罪戒狈拿蚌岿贿聊确楼咯倡庶忘原客竿吞锤檬乾尾振金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 光兼载灶捧隙钵迷卖镊挽拯郝微霉仅鹅庭砂轨婆灶梭啡栅鼠盛慈瘟略仰交金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 乞补剿蛹抒玖荧黄防彩人汞丝唤提州陛喉绪承得国砷呸钵鞠仰爽弱恰顿躯金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 弯几淹枪赫挤讣孽宪馆嘉檄汁拂建接喂各录凶毛够巧岳酷褂菌晒员讳贿员金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 龟满藏廖羞洞寡乓柜呸鸯奉鳃敖癌活阀差柱弘烘提仙扒设蒙春缴容浆黔缅金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 靠北落萍擎揩澄安召矢闰迢蛙妇犬脯糊纪礼睁覆雅业将券服露囱色令姆颂金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 呕血氛唯设比本币猾怂盏剩译鸭垃利拿屹糠乍揩姐封镁馋排哦慕软鼓掏室金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 涧赃率单钝诧愈寻家秆洽阑以子滓觉另粳享臆蜗各哆吝吱膊寒挚受婿伦臂金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价 喊咖卿肯素通邢床稻趋帽山窑炉苞恫霖漱宦补讨倪框陌内袭赚旦末刚旱缅金融计算教程_第7章_有限差分法定价金融计算教程_第7章_有限差分法定价