第四章 现金业务.pptVIP

第四章 现金资产业务 第四章 现金资产业务 4.1 现金资产的构成和作用 第四章 现金资产业务 4.2 资金头寸的计算与预测 第四章 现金资产业务 4.3 现金资产的管理 第三节 现金资产的管理 一、现金资产管理原则 总量适度原则、适时调节原则、安全保障原则。 二、库存现金的日常管理 （一）影响库存现金的因素 1、现金收支规律 2、营业网点的多少 3、后勤保障的条件 4、与中央银行发行库的距离、交通条件及发行 库的规定 5、商业银行内部管理 第三节 现金资产的管理 （二）银行库存现金规模的确定 1、库存现金需要量的匡算 匡算库存现金需要量主要应考虑如下两个因素：库存现金周转时间和库存现金支出水平的确定。 库存现金需要量=即期现金支出水平×库存现金周 转时间±其它因素 第三节 现金资产的管理 （二）银行库存现金规模的确定 1、库存现金需要量的匡算 即期现金支出水平=（前期平均现金支出水平×保险系数）×历史同时期平均发展速度 前期平均现金支出水平=前 30 天现金支出累计发生额∕30 保险系数=标准差×置信概率度 第三节 现金资产的管理 （二）银行库存现金规模的确定 1、库存现金需要量的匡算 （置信概率度根据要求的数字准确程度来确定