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数理金融学实验 天津工业大学 经济学院 案例一：货币需求函数 变量的选取 数据的获得 研究模型 变量选取 依据：货币理论 两类：１货币作为交换媒介； 　　　２货币作为可选择的资产之一； 函数形式： 函数内涵： Ｍd表示货币需求量； Ｐ表示价格水平； Ｙ表示规模变量； Ｒ表示利率水平； Ｈ表示其他变量． 实际建模 在实际中，找到与其相对应的统计指标，并分清其中的差别． 如：Ｍd可以用广义货币供应量和狭义货币供应量表示，而规模变量则有ＧＤＰ及货币化因子来表示，利率用三年期定期存款利率表示．价格水平则用ＧＤＰ平减指数表示． 数据的获取 图书馆：工具书，年鉴；杂志中相关数据． 网络： 中国统计信息网 中国人民银行统计数据 中经数据 及其他数据库 模型确立 直观：图形 非直观：数据检验： 首先：单位根检验ＡＤＦ 是否具有整性． 然后再考虑建立相关模型． 货币需求函数的估计 如果存在协整关系，则建立误差修正模型． 实验目的 如何查找数据 如何选取变量 如何寻找对应的统计指标 如何建立模型 深入理解金融学理论 实证分析的思想 作业 寻找p72案例的相关数据 再现案例p72 课后案例再现 寻找深圳股票市场任意40只股票近三年的收盘价. 自己寻找一个金融理论中的问题，写出相关实证分析的思路． * * *