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2017-06-15 发布于江苏
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2009 年11月第十二卷四期 • Vol. 12, No. 4, Nov 2009 危機預警動態模型分析－以台灣的銀行為例張麗娟 .hk 危機預警動態模型分析─以台灣的銀行為例 1 危機預警動態模型分析—以台灣的銀行為例張麗娟摘要以台灣 10 家財務危機銀行及其配對 40 家正常銀行為研究對象，利用存活分析方法中之加速失敗時間模型（accelerated failure time model, AFT），建立風險預警模式：偉柏模式（Weibull model）、對數常態模式（log-normal model）及對數邏吉斯模式（log-logistic model），再利用殘差分析法來判斷此三種風險預警模式之配適程度。實證結果顯示，對數常態模型（log-normal model）之配適最好，建議使用此模型作為預測金融機構危機之工具。關鍵詞：財務危機、存活分析、加速失敗時間模型、金融機構張麗娟　國立虎尾科技大學經營管理研究所 2 國際學報•2009年11月•第十二卷•第四期緒言 2007 2007 7 1996 2007 1996 10 40 survival analysis 文獻研究 Beav er 1966 1954 1964 79 79 39 5 14 2 3 Logit Probit surv iv al t ab le Oh lson 1980 Logistic 1970 1976 105 2058