第二章随机变量及其概率分布-复制.docVIP

第二章 随机变量及其概率分布 【】【】【】【】【】【】【】§2.1 随机变量的概念 在第一章里，我们主要研究了随即事件及其概率，同学们可能会注意到在某些例子中，随即事件和实数之间存在着某种客观的联系。例如，在产品检验问题中，我们关心的是抽样中出现的废品数；在车间供电问题中，我们关心的是某时期在工作的车床数；在电话问题中关心的是某一段时间内的话务量等。对于这类随机现象，其试验结果显然可以用数值来描述，并且随着试验的结果不同而取不同的数值。然而，有些初看起来与数值无关的随机现象，也常常能联系数值来描述。比如，在投硬币问题中，每次实验出现的结果为正面或反面，与数值没有联系，但我们可以通过指定数“1”代表正面，“0”代表反面，为了计算n次投掷中出现的正面就只须计算其中“1”出现的次数了，从而使这一随机试验的结果与数值发生联系。这就说明了，不管随机试验的结果是否具有数量的性质，我们都可以建立一个样本空间和实数空间的对应关系。 一般地，如果为某个随机事件，则一定可以通过如下示性函数使它与数值发生联系： Eg1：随机试验E1：从一个装有编号为0，1，2，…，9的球的袋中任意摸一球。则其样本空间={，，…， }，其中“摸到编号为的球”，=0,1,…,9. 定义变量：，即()=，=0，1，…，9。这就是 和整数集{0，1，2，…，9}的一个对应关系，此时表示摸到球的号码。 从上例中，我们不难体会到： ①对应关系的取值是随机的，也就是说，在试验之前，取什么值不能确定，而是由随机试验的可能结果定的，但的所有可能取值是事先可以预言的。 ②是定义在上而取值在R上的函数。 同时在上例中，我们可以用集合{：()5}或{：()5}表示随机事件。因而可以计算其概率。习惯上我们称定义在样本空间上的单值实函数为随机变量。这就有了如下定义： Df：设=()，是定义在上的单值实函数。若对任一实数，集合{：()x}是随机事件，则称=()为随机变量（Random Variable）。 定义表明随机变量=()是样本点的函数，它的定义不涉及概率的概念，常写为，而集合{：()x}简记为{x}。如在上例中，摸到不大于5号球的事件可表示为{5}，则其概率为P{5}=3/5。 §2.2 随机变量的概率分布 一、随机变量的分布函数（Function） 由前可知，若是随机变量，则对xR，{x}是随机事件，所以P{x}有意义。当实数ab时，有：P{ab}=P{b}—P{a} 可见，只要对一切实数x给出概率P{x}，则任何事件{ab}及它们的可列交、可列并的概率都可求得。从而P{x}， xR完全刻划了随机变量的统计规律，并决定了随机变量的一切概率特征。 1.Df：设是上的随机变量，对xR， 称= P{x}为的分布函数。 2.性质：设是随机变量的分布函数，则具有如下性质： ①单调非降性：即对， ②规范性：， ③右连续性：对有 Proof: ① 对，有， 则 或 （性质②，③的证明可参考其他有关的资料） 反之可证明：对于任意一个函数，若满足上述三条性质的话，则它一定是某随机变量的分布函数。 由定义可见，要计算取值的概率可以通过其分布函数来实现。 为了研究随机变量的概率分布，我们常选择来代替之。 3.运算：若， 则有： Eg2：已知的分布函数为 求。 解： Eg3：设某随机变量的分布函数为，试确定A，B的值。 解：由 得 Eg4：判断下列函数是否为分布函数 （√） （×） Eg5：设的分布函数为 确定A并求 解：由右连续性知，而， 即 则 Eg6：设某随机变量的分布函数为 （a0） 求A，B。 解：由 二、随机变量的分类 三、离散型随机变量及其分布律 Df：设是上的随机变量，若的全部可能取值为有限个或可列个（即的全部可能取值可一一列举出来），则称为离散型随机变量。 若的取值记为则把事件的概率记为，则称为的分布列。 【注】：由定义可知，若样本空间是离散的，则定义在上的任何单值实函数都是离散型随机变量。 Th1：离散型随机变量的分布列满足下列性质： （1）非负性： （2）规范性： Proof：是概率，即，故 由于是的一切可能取值，故有，注意到对任意的，有， 由概率的可列可加性知： 反之，任意一个满足以上二性质的数列，都可以作为某离散型随机变量的分布列。 有了的分布列以后，我们可以通过如下方式求的分布函数 显然，是一个右连续、单调非降的递阶函数，它在每个处有跳跃，其跃度为，当然，由也可以唯一确定和；因此，的分布列也完全刻划了离散型随机变量取值的规律。这样，对于离散型随机变量，只要知道它的一切可能取值和取这些值的概率，也就是说知道了它的分布列，也就