第10章自相关习题讲解.pptVIP

第10章 自相关习题讲解 10.2 自相关的后果 最小二乘估计量仍然是线性的和无偏的。 最小二乘估计量不是有效的。 OLS估计量的方差是有偏的。 通常所用的 检验和 检验是不可靠的。 计算得到的误差方差， （残差平方和/自由度），是真实 的有偏估计量，并且很可能低估了真实的 。 通常计算的 不能测度真实的 。 通常计算的预测方差和标准误也是无效的。 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 德宾-沃森检验步骤如下： 进行OLS回归并获得残差 。 根据（10.5）式计算 值大多数计算机软件能够实现）。 根据样本容量及解释变量的个数，从DW表中查到临界的 和 。 按照表10-3中的规则进行判定，见图10-5。 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.3 自相关的诊断 10.4 自相关性的补救措施 10.4 自相关性的补救措施 10.4 自相关性的补救措施 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.5 如何估计 案例：中国商品进口模型