基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险评估.pdfVIP

2014年第4期 哈尔滨商业大学学报 (社会科学版) No．4，2014 总第 137期 JOURNALOFHARBINUNIVERSITY OFCOMMERCE SefialNo．137 金融理论与实务 基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险评估 陈宜成 (西华师范大学 商学院，I~t)1I南充 637000) 摘 要：通过构建宏观压力测试模型．研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不 良贷款率作 为评估商业银行信甩风险的指标 ，根据Ln 模型将商业不 良贷款率转换为中介指标，然后将 中介指标与各宏 观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量 自回归分析。研究结果表明：选定的宏观经济 变量对商业银行不 良贷款率都有显著性的影响，同时，在设定的情景压力下，商业银行不 良贷款率都有不同程 度的增加 。 关键词：宏观压力测试；信用风险；不 良贷款率；商业银行 中图分类号：F832．33 文献标志码：A 文章编号 ：1671-7112(2014)04-0010—08 AnAseessmentontheCreditRiskforChinaCommercialBankBasedon MacroStress．—Testing CHEN Yi—cheng (ChinaWestNormalUniversity，BusinessCollege，Nanehong637000，China) Abstra~ ：Weresearchtheimpactoflnacroeconomicfluctuationoncreditriskofcommercialbanksbythenlacrc stresstestmode1．WechooseNon — performingloansincommercial bankaSthemeasurementofcreditrisk．UseLogitequationtrnasferringitintona intemr ediateindicatorwhich couldreflectthedefaultprobabilityofbankingsystem．Andhtenestablishlinearregressionmodelwithkindsofmacroeconomicvariablesnadthe eachvectorautoregressionnaalysiswithmacroeconomicvaribales．Atlast．WegethtedistributionofNon—perfomr ingLonasrateundermacroeco- nomicstockshtroughscenarioanalysisandM0nteCralostimulationmethod ．TheresUltsshowthathtesemacroeconomichavesignificantimpactson theNon—performingLoansof commercialbnaks．MeanwhilehteNon—performingL(KIIlSofcommercialhaveincreasedwithdifferentextentsunder thesirenscenariopressure． Keywords：nlacre stress—testing；creditrisk；non—perfomr ingolna srate；commercialbank 随着世界金融全球化进程的加快、国际大型 决定进一步推动了我国利率化市场改革和加深各 商业银行跨国活动的发展，新环境下商业银行信 商业银行之间的价格竞争。而且，银行之间的价 用风险管理越来越突出，特别是2007年底美国次 格竞争行为必将产生新的变化，并与其风险行为 贷危机的爆发，在这种