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基于RDEU理论的n人非期望效用博弈模型及其应用.pdf
第 26 卷第 6 期(总第 174 期〉 系统工程 Vol. 26. No.6
2008 年 6 月 Systems Engineering Jun. .2008
文意编号11001ω4098(2008)06-0120同04
基于 RDEU 理论的 n 人非期望效用博弈模型及其应用.
熊国强
(西安理工大学工商管理学院，陕西西安 110054)
搞 禀g 分析T 银典144平论理性行为假设的局限性.A.于 RDEU 现论提出了暗的人非期搜效用144毕模型，。
纷出了其纳什均衡的定义和存在性的相关定程.通过火4悔之争停鼻问缆的实例分析，揭示了许~问趣的纳
什均衡与局中人的偏好ã.相关，农明 1 tì: 模型的有效性•
关键诩:RDEU 理论川人非期望效用博济模型自纳什均衡，火4悔之争停界
.p团分古怪号 :022S， F201 文献标识码:A
褒示，即对随机变量X、Y
1 ~I 宫
X~Y当且仅当 V(X， UW) ~V(Y， u， w)
其中
自期望效用理论(1)( 以下称 EU 理论〉建立以来，EU
耀论以其严谨完擎的公理体系和简洁的数学形式成为憾
V(X， U川桔 LU(Z/)W/(川 〈。
弈论的理论基石，描述人们互动决策行为的博弈模型大多
是根据它构建的(2J. 然而.…些学者通过反例或实验~现 这最， W/(庐) - w( LPj) 一切( ~Pj) , u(%) 是效用函
了违反EU 理论中的独立性公理的大量证据.如Allais 悖 ft. 队， PI ….，户，为 %1 ,.%z; ••• ，:c 相应的概率s 若记 p=
论、Ellsberg 悖论、共同比例效应等(3J. 这样，荔于肌1 理论
~Pj， 则 W(P)是 P 的函数，是从[O ， 1J到白，门的单调
本身存在的问题，建立在其上的博弊论的理论研究和应用
存在着一定的局限性.目前用于改进或完善EU 的吁在期 增函数，且满足归一位I W(O)-O, w (1)-1. W(P)相比
望效用现论主要有s 广义光滑效用理论川、对偶理论(5] 、
其弯曲形状可视为对概率f悲观或乐观的反映[101. 从
前景现论[的利等级依赖朔望效用理论(rank dependent
而能够用 W(P)来描述决策者的心理情绪，以此鼠映决策
ex阳cted utility ， RDEU)川等.其中 RDEU 理论得到了大
者对户的不确定性的偏好，所以将w称为决策者的情绪
量~.、实证和许多学者的支持归-IJ.
函数.
在决策理论取得新的进展的背景下，有必要在更为科 2.2 .11:非期望敢用博癖模型
学的决策准则下黛新审视博辩模嚣的构建问题.因此，本
设在非合作n 入情弈中，局中人t 的混合策略是定义
文基于 RDEU 理论，首先将反映局中人偏好的情绪函敖
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