2-3概率统计.pptVIP

* * 问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 求截面面积 A= 的分布. 例如，已知圆轴截面直径 d 的分布， §2.3 随机变量函数的分布 方法 将与Y 有关的事件转化成 X 的事件 问题 设随机变量X 的分布已知， Y=g (X) (设g是连续函数）， 如何由X 的分布求出Y 的分布？ 设 r.v. X 的分布律为 由已知函数 g( x)可求出 r.v. Y 的 所有可能取值，则 Y 的概率分布为 离散型随机变量函数的分布 如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可. 一般，若X是离散型 r.v ，X的分布律为 X ～ 则 Y=g(X) 例1 已知 X 的概率分布为 X pk -1 0 1 2 求 Y 1= 2X – 1 与 Y 2= X 2 的分布律 解 Y 1 pi -3 -1 1 3 Y 2 pi 1 0 1 4 Y 2 pi 0 1 4 已知 X 的d.f. f (x) 或分布函数 求 Y = g( X ) 的d.f. 方法： （1） 从分布函数出发 （2）用公式直接求d.f. 连续型随机变量函数的分布 对于连续型随机变量，在求Y=g(X) 的分布时，关键的一步是把事件 { g(X)≤ y } 转化为X在一定范围内取值的形式，从而可以利用 X 的分布来求 P { g(X)≤ y }. 方法一 从分布函数出发 解：设Y的分布函数为 FY(y)， 例 设 X ~ 求 Y=2X+8 的概率密度. FY(y)=P{ Y y } = P (2X+8 y ) =P{ X } = FX( ) 于是Y 的密度函数 故 注意到 0 x 4 时， 即 8 y 16 此时 Y=2X+8 解 当a 0 时， 例 已知 X 的 d.f.为 为常数，且 a ? 0, 求 fY ( y ) 当a 0 时， 故 例如 设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 特别地 ，若 X ~ N ( ? ,? 2) , 则