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Monte Carlo 模拟 内容提纲 1.引言 2.Monte Carlo模拟基本思想 3.随机数生成函数 4.应用实例举例 5.排队论模拟 6.Monte Carlo模拟求解规划问题 Monte Carlo方法的基本思想 一些人进行了实验，其结果列于下表 ： 基本思想 由上面的例子可以看出，当所求问题的解是某个事件的概率，或者是某个随机变量的数学期望，或者是与之有关的量时，通过某种试验的方法，得出该事件发生的频率，再通过它得到问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。 非常见分布的随机数的产生 逆变换方法 Acceptance-Rejection 方法最早由 Von Neumann提出，现在已经广泛应用于各种随机数的生成。 为要模拟服从给定分布的随机变量,用生成一个易于实现的不可约遍历链 作为随机样本，使其平稳分布为给定分布的方法，称为马氏链蒙特卡罗方法. [2] 离散型随机变量(以离散分布为例)： 小实例一：投掷硬币 小实例二：投掷骰子 小实例五：生日问题 试验五源程序 小实例五的理论值计算 与Monte Carlo方法相似，但理论基础不同的方法—“拟蒙特卡罗方法”(Quasi-Monte Carlo方法)—近年来也获得迅速发展。这种方法的基本思想是“用确定性的超均匀分布序列(数学