团险的精算、核保、风险评估与经验数据分析PPT.pdf

团体保险风险评估基本理论与实践团体保险风险评估基本理论与实践 Basic Theory and Practice of Group Insurance Risk Valuation 广东省分公司广东省分公司 团体业务部团体业务部 江恭伟江恭伟 2010年6月 目 录 一、基本概念与基本原理 二、衡量团体保险经营风险的关键 二 衡量团体保险经营风险的关键 三、如何评估续保业务经营情况 Page 2 团体保险的定义与特征 团体保险：指通过一份单一合同为那些与合同所有人具有业务 或职业关系的人群提供保障的保险方式。 团体的特征决定了团体的特征决定了 团体核保团体核保团体核保团体核保 团体的风险 团体的规模决定自团体的规模决定自 经验费率经验费率经验费率经验费率 身经验的可信度 团团体保险的特征体保险的特征体保险的特征体保险的特征 团团体保单体保单体保单体保单 灵活性灵活性 低成本低成本 Page 3 团体的自然风险是什么 指团体本身在特定时间段面临的某种事件导致损失的不确定性 ，包括事 件是否发生的不确定性和事件发生后损失大小的不确定性；如果我们把事件 不发生也当做损失为0，则团体的自然风险就简化为特定时间段内某种损失 大小的不确定性。 损失的不确定损失的不确定 ，在数学上则理解为损失服从某种形态的概率分布在数学上则理解为损失服从某种形态的概率分布。 定期寿险、意外险、重疾险：一般为泊松分布（Poisson）或负二项分布（Negative Binominal） 医疗费用补偿性责任：一般为复合泊松分布或复合负二项分布 对于损失不确定性的衡量对于损失不确定性的衡量 ，，关键在于确定损失的均值关键在于确定损失的均值((Mean))和损失的和损失的 标准差(Standard Variation). Page 4 如何计算团体的损失的均值和标准差 问题：一个客户，承保了1年，发生了3件案件，医疗费用总额为6千，那么这个团体 的损失的均值和标准差是多少的损失的均值和标准差是多少 ？？ 均值和标准差的计算方法 一个团体客户，我们对其观察了N年，其每年的损失为X1、X2、……、Xn； 有N个风险水平一样的同类客户，我们对其观察了1年，每个客户当年的损失为X1、 X2X2、……、XnXn ；； 1个客户1年 1个客户1年 损失的均值损失的均值 损失的标准差损失的标准差 标准差标准差体现的是一个数据集的离散程度体现的是一个数据集的离散程度 ，体现在团体的损失之中就是各年的损失与体现在团体的损失之中就是各年的损失与 平均值之间的波动程度。 标准差越大标准差越大 ，表明各年度损失的波动程度越高表明各年度损失的波动程度越高、风险的不稳定性越高风险的不稳定性越高。 Page 5 如何对比两个团体的自然风险的大小 三个企业近9年的损失情况 A企业与B企业的损失的均值都一样，但 企业 A企业 B企业 C企业 企业 A企业 B企业 C企业 2001年 23