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第章多元线性回归习题答案
第9章 多元线性回归
教材习题答案
9.1 根据下面的数据用Excel进行回归,并对回归结果进行讨论,计算 、 时y的预测值。
y
x1
x2
12
174
3
18
281
9
31
189
4
28
202
8
52
149
9
47
188
12
38
215
5
22
150
11
36
167
8
17
135
5
详细答案: 由Excel输出的回归结果如下:
回归统计
Multiple R
0.459234
R Square
0.210896
Adjusted R Square
-0.01456
标准误差
13.34122
观测值
10
方差分析
df
SS
MS
F
Significance F
回归分析
2
332.9837
166.4919
0.93541
0.436485
残差
7
1245.916
177.988
总计
9
1578.9
Coefficients
标准误差
t Stat
P-value
Lower 95%
Upper 95%
Intercept
25.0287
22.27863
1.12344
0.298298
-27.6519
77.70928
X Variable 1
-0.04971
0.105992
-0.46904
0.653301
-0.30035
0.200918
X Variable 2
1.928169
1.47216
1.309755
0.231624
-1.55294
5.409276
得到的回证方程为: 。 表示,在 不变的条件下, 每变化一个单位,y平均下降0.04971个单位; 表示,在不变的条件下,每变化一个单位,y平均增加1.928169个单位。判定系数 ,表示在因变量y的变差中能够被y与和之间的线性关系所解释的比例为21.09%。由于这一比例很低,表明回归方程的拟合程度很差。估计标准误差 ,预测误差也较大。方差分析表显示,Significance F=0.436485a=0.05,表明y与和之间的线性关系不显著。用于回归系数检验的P值均大于a=0.05,两个回归系数均不显著。 当=200、=7时,y的预测值为:
9.2 根据下面Excel输出的回归结果,说明模型中涉及多少个自变量?多少个观察值?写出回归方程,并根据F、 、 及调整的 的值对模型进行讨论。
SUMMARY OUTPUT
回归统计
Multiple R
0.842407
R Square
0.709650
Adjusted R Square
0.630463
标准误差
109.429596
观测值
15
方差分析
df
SS
MS
F
Significance F
回归
3
321946.8018
107315.6006
8.961759
0.002724
残差
11
131723.1982
11974.84
总计
14
453670
Coefficients
标准误差
t Stat
P-value
Intercept
657.0534
167.459539
3.923655
0.002378
X Variable 1
5.710311
1.791836
3.186849
0.008655
X Variable 2
-0.416917
0.322193
-1.293998
0.222174
X Variable 3
-3.471481
1.442935
-2.405847
0.034870
详细答案: 模型中涉及2个自变量,15对观察值。估计的回归方程为: 。从判定系数 和调整的判定系数 可以看出,回归方程的拟合程度一般。估计标准误差 ,预测误差比较大。从方差分析表可知,Significance F=0.002724a=0.05,表明因变量Y与3个自变量之间的线性关系显著。从回归系数检验的各P值可知,自变量x2不显著,表明因变量y与3个自变量之间的线性关系显著。从回归系数检验的各P值可知,自变量 不显著,其他两个自变量都是显著的。这可能意味着模型中存在多重共线性。
9.3 根据两个自变量得到的多元回归方程为 ,并且已知n=10,SST=672
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