次序统计量 - 上海交通大学数学系.pdfVIP

第一章：次序统计量 王成 /faculty/chengwang/ 上海交通大学数学系 2015-10-8 1 学习目标 1. 了解次序统计量的定义以及极大、极小、中位数、极差等几个关键次序统 计量； 2. 学会计算次序统计量的分布以及次序统计量线性函数分布的计算； 3. 学习次序统计量相关分布的大样本性质，包括极值分布，中位数分布等； 4. 可以用次序统计量构造一些统计应用并解释原理。 2 背景介绍 2.1 定义 给定一组样本 , 将其按照大小排序得到的新的样本 称为样本 的次序统计量。 思考： 次序统计量是随机变量嘛？给定一组样本，如何计算某一个次序统 计量 ？简单了解数据排序算法。 2.2 重要的次序统计量 极大： 极小： 中位数： 为奇数时 ， 偶数时： . 极差： . 其中，极值，以及奇数情形下的中位数都是单个的次序统计量，而偶数情形 的中位数和极差是组合形式的次序统计量。 1 2.3 常见应用 次序统计量在社会经济中经常以各种不同的形式出现，例如”百年不遇的……” “前十大…………” “世界首富”等等。下面我们以一个NBA球队工资为例来 看下次序统计量的应用： 样本平均：593. 极大：2297; 极小：84.5; 中位数： 180 极差： 2212.5. 3 基本分布 假定 是从一个分布为 的总体中抽取的iid样本，本节我们考虑次序 统计量的相关分布。 3.1 的分布 记 的分布函数为 ,我们有 中至少有k个不大于x ∑ 中r个不大于x,n-r个大于x ∑ ∑ 利用恒等式： ∫ ∑ 我们有 ∫ 如果 的密度函数存在，记为 ，对应的我们有 的密度函数： ′ (1) 特别的，对于两个极值，我们有