第三章 更新过程.pptVIP

第三章 更新过程——3.4更新回报过程 更新酬劳过程的定义 考虑更新过程{N(t)，t≥0}，其到达的时间间隔Xn(n≥1)具有分布F，设每当一个更新发生时我们得到一个报酬，用Rn表示第n次更新收到的报酬。 设{Rn，n≥1}独立同分布，并设随机变量{(Xn ,Rn),n≥1}独立同分布，然而允许Rn依赖于Xn 。 令 ，即R(t)表示到时刻t为止所得的全部酬劳。称{Rn，t≥0}为更新酬劳过程。 更新酬劳过程定理 如ER∞,EX∞,则长时间后的平均酬劳为 证明： 由于 故由强大数定律及N(t)的极限定理，有 及 故定理成立。 例3.4.1 ——交替更新过程 考虑一个系统，有两个状态：开或关。设系统最初为开，持续时间为Y1 ，而后关闭，时间为Z1 ，之后再打开，时间为Y2，又关闭，时间为Z2……交替进行。系统被打开称作一次更新。 假设{Zn}，{Yn}都是独立同分布，但Yn ，Zn允许不独立。令Xn=Yn+ Zn 交替更新定理的一个结论： 由更新回报过程定理，假设工作一个单位时间获得一个单位的酬劳，则有E[R1]=E[Y1] 119页证明 更新定理3.2.1 关键更新定理3.2.3 * *