投资策略风险评估及模型风险管理 课后测验.docVIP

一、单项选择题 1. 模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（ ）。????A. 第一道防线????B. 第二道防线????C. 第三道防线???? 描述：模型治理 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 对于双障碍期权，当标的价格接近上障碍线时，期权的Gamma会（ ）。????A. 变大????B. 变小????C. 不变????D. 不确定???? 描述：双障碍期权风险对冲方案 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注： 3. 下列不属于Pre-trade风险限额指标的是（ ）。????A. 资金占用限额????B. 价格偏离度限额????C. 对手评级限额????D. 单笔止损限额???? 描述：风险限额设计 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：0.0 批注： 4. 以下不属于国际投行模型风险管理趋势的是（ ）。????A. 模型风险管理地位提升????B. 模型开发者需要保证模型尽可能保守????C. 模型风险管理职能的负责人往往直接向公司首席风险官汇报????D. 第二道防线提前介入???? 描述：国际投行模型风险管理趋势 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 5. 国内模型风险管理的意