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多元线性回归 多元线性回归是简单线性回归的直接推广,其包含一个因变量和二个或二个以上的自变量。 简单线性回归是研究一个因变量(Y)和一个自变量(X)之间数量上相互依存的线性关系。而多元线性回归是研究一个因变量(Y)和多个自变量(Xi)之间数量上相互依存的线性关系。 简单线性回归的大部分内容可用于多元回归,因其基本概念是一样的。 内容安排 多元线性回归模型与参数估计 回归方程和偏回归系数的假设检验 标准化偏回归系数和确定系数 多元回归分析中的若干问题 回归分析中自变量的选择 多元线性回归分析的作用 多元线性回归模型与参数估计 设有自变量x1,x2,…,xp和因变量Y以及一份由n个个体构成的随机样本(x1i,x2i,…,xpi,,,Yi),且有如下关系: y =B0+B1x1+B2x2+…+Bp xp+? (模型) B0、B1、B2和Bp为待估参数,? 为残差。 由一组样本数据,可求出等估参数的估计值b0、b1、b2和bp,,得到如下回归方程: ?i =b0+b1x1+b2x2+…+bp xp 由此可见,建立回归方程的过程就是对回归模型中的参数(常数项和偏回归系数)进行估计的过程。 参数的最小二乘估计 与简单回归类似,我们寻求参数B0、B1、B2和Bp的适宜估计数值b0、b1、b2和bp,,使实际观察值和回归方程估计值之间残差平方和最小, 即 Q=? (yi -?i) 2 = ? (yi - b0-b1x1i-b2x2i-…-bp xp i) 2 对b0、b1…、bp分别求偏导数,今偏导数为零可获得P+1个正规方程,求解正规方程可得待估参数值。 回归方程和偏回归系数的假设检验 回归方程的假设检验: 建立回归方程后,须分析应变量Y与这p个自变量之间是否确有线性回归关系,可用F分析。 H0: B1=B2=….=Bp=0 H1: H0不正确 ?=0.05 F = MS回归 / MS误差 MS回归 =SS回归/p SS回归 = ? bjLjy ( j =1,2….,P) MS误差 =SS误差/(n-p-1) SS误差为残差平方和 偏回归系数的假设检验 回归方程的假设检验若拒绝H0,则可分别对每一个偏回归系数bj作统计检验,实质是考察在固定其它变量后,该变量对应变量 Y 的影响有无显著性。 H0: Bj=0 H1: Bj不为零 ?=0.05 F = (Xj 的偏回归平方和/1) / MS误差 Xj 的偏回归平方和:去Xj后回归平方和的减少量 若H0成立,可把Xj从回归方程中剔除,余下变量重新构建新的方程。 标准化偏回归系数和确定系数 标准化偏回归系数: 在比较各自变量对应变量相对贡献大小时,由于各自变量的单位不同,不能直接用偏回归系数的大小作比较,须用标准化偏回归系数。 bj ′ = bj (sj / sy) 确定系数: 简记为R2,即回归平方和SS回归与总离均差平方和SS总的比例。 R2 = SS回归/ SS总 可用来定量评价在Y的总变异中,由P个X变量建立的线性回归方程所能解释的比例。 回归分析中的若干问题 资料要求:总体服从多元正态分布。但实际工作中分类变量也做分析。 n足够大,至少应是自变量个数的5倍 分类变量在回归分析中的处理方法 有序分类: 治疗效果:x=0(无效 ) x=1(有效) x=2(控制) 无序分类: 有k类,则用k-1变量(伪变量) 如职业,分四类可用三个伪变量: y1 y2 y3 工人 1 0 0 农民 0 1 0 干部 0 0 1 学生 0 0 0 多元线性回归方程的评价 评价回归方程的优劣、好坏可用确定系数R2和剩余标准差Sy,x1,2..p 。 Sy,x1,2. p =SQRT(SS误差/n-p-1) 如用于预测,重要的是组外回代结果。 回归方程中自变量的选择 多元线性回归方程中并非自变量越多越好,原因是自变量越多剩余标准差可能变大;同时也增加收集资料
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