我国国有银行流动性风险的压力测试.pdfVIP

第15卷 第6期 沈 阳 大 学 学 报 (社 会 科 学 版 ) Vo1．15，No．6 2013年 12月 JournalofShenyangUniversity(SocialScience) Dec． 2013 文章编号：2O95—5464(2O13)O6—0756—05 我国国有银行流动性风险的压力测试 顾书华，常 远 (辽宁大学 经济学院，辽宁 沈阳 110036) 摘 要 ：基于Willem和Vanden的风险压力测试模型，将两轮冲击的复杂结构引入国内的流动性风险 测试当中，通过对2008年中国四大国有银行进行流动性压力测试实证分析 ，发现我国四大国有银行应对流动 性风险压力能力较强。中国的国有银行在受到了第一轮冲击之后的流动性 比率为67 远远大于中国25 的流动性监管要求。第二轮冲击之后中国银行业的平均流动性缓冲变化率为 49 ，虽然较第一轮冲击之后 国有银行的流动性有更多的损失，但是总体来说在第二轮冲击过后中国银行的流动性仍然保持着 良好 的 状态。 关 键 词 ：中国；国有银行；流动性风险压力；测试模型 中图分类号：F832 文献标志码：A LiquidityRiskStressofChina’SState—ownedBanks GuShuhua，ChangYuan (SchoolofEconomics，LiaoningUniversity，Shenyang110036，China) Abstract：Baseonthe1iquidityrisktestmodelofW illem andVandenEnd，astress-- testing modelwaspresented for liquidity risk offourChinesestate-owned banks．Ittook into accountthefirst—andsecond—roundfeedbackstotestthe1iquidityofthestate-ownedbanksin theyearof2008．Astheresult。itwasfoundthattheworldsubprime1endingcrisisdidnot affectChinesestate—ownedbanksmuchandtheliquidityofChinesestate—ownedbankswas relativestable．Afterthefirstroundthe1iquidityratioofChinesestate—ownedbankswas 67 whichwasgreaterthantherequirementofChinesebankingliquiditystandards．After thesecondroundeffect，theaverageliquidityratiowas49 ，whichwasstillgreaterthan therequirement．Inthegeneralview，althoughthecrisishasaffectedthe1iquidityratioof Chinesenationalbanks。thegeneralstabilityofbankingliquiditywasstillstable． Keywords：China；state—ownedbank；liquidityrisk stress；testmodel 负债在受到冲击时的损失程度，W 的大小是由资 一 、 流动性压力测试理论模型 产负债表上流动性资产及负债对流动性压力的敏 1．个体银行风险缓释 感程度来决定的。在受到金融冲击时，银行的流 流动性缓冲指在银行资产负债表上的流动性 动性缓冲下降的规模 E 为 资产和负债，这些流动性资产及负债 (负债可通过