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关于保险竞争模型的破产概率研究 五增富，牛易事、影 (燕山大学理学院，河北秦最岛侃6∞4) 摘 要:文章利用条件且由ng 分布的双参数加法定缆，对盈余过程服从Erlang 分布的两个保险公 司在保险竞争中，一个即将破产时另一个的破产概率进行了研究，并导出了其破产概率的一个表达式。 关键诩:Erlang 分布;加法定理;条件概率;保险模型;破产概率 中阁分类号:021 1.6 文献标识码:A 文章编4号: 1ω2-6487(2佣8) 19-00 19-02 保险业的迅速发展已触及到社会的每个角帮和每一个 2 础产概郁的计算 公民，随辛苦风险论的研究，保阶数学也称为精算数学(actuari喃 al mathematics)应运而生，其中破产理论(ruin theory) 是风险 论(risk theory) 的核心内容，在破产现论中破产概率的计算 设 X 和 Y 分别服从参数λ 和件的指数分布，则独立和 是一个重要的研究课踵，目前仍是一个热点(1) 。在现有的文献 分别服从参数 X(m)=X + …+凡，yo.l=Y，+… +Y (m.À) 和(k，fJ.)的 1 k 中均为在纯典破产论的暴础上，对一个保险公司在不同的条 Erlang 分布，其中{X ，jI)和(Y ，jlj分别与 X 和 Y 同分布。则 j j XI叫与 Y胸有密度函数 件下利用不间的破产模组进行破产概率的估算Il~η。 但是，随 、自 ..m 着保险公司的增多，保险市场的竞争日越激烈，保险公司的 f(X)=-i__^叮叮耻叭 g(x)=…ι…xk-e咽，x;!:O (山叩 (k-l)! 破产(也称退出)在所难免，一个公司的退出势必对另一个保 引玻1 若 X 与 Y 独立，对 γ削和k 剖，在 X问yø.x仲1) 险公司产生影响，本文将利用条件 Erla吨分布的双参数加法 条件下，Y(li)的条件分布是参数(γ忧，γ+μ)的 Erlang 分布。有条 定理阴，