额外结算所按金.PDFVIP

期貨結算所規則及程序 於期交所自動電子交易系統（「HKATS電子交易系統」）內買賣的期貨／期權合約 的結算所程序 第二章 結算及交收程序 2.2.7 額外結算所按金 2.2.7.1 期貨結算所根據其釐定的每一歷史已實現之市場壓力 情況下，及／或每一假設性未實現之市場壓力情況下 ， 期貨結算所參與者於下列情況下，就其擁有的屬於相同 ， 或期貨結算所不時指定及通知期貨結算所參與者屬於 相關財務工具的未平倉期貨及期權合約, ，將被收取 額外結算所按金： (a) 該期貨結算所參與者登記於其綜合客戶戶口 、個 別客戶戶口、客戶按金對銷戶口、暫存戶口、公 司戶口及莊家戶口內，並擁有相同的相關財務工 具及相同的趨向風險(即上升或下跌風險)的未平 倉期貨及期權合約的持倉得爾塔值所產生的 潛在虧損總和 （減去結算所按金）（“潛在淨虧 損”），超出所有期貨結算所參與者總潛在淨虧 損於同一趨向風險內的總持倉得爾塔值的 30% ；及 (b) 所有期貨結算所參與者擁有相同或相關財務工 具的期貨合約的淨額未平倉期貨及期權合約的 總潛在淨虧損合約總數超過五百萬港元。出以下 數目： 期貨合約 合約數目 外匯基金債券期貨合約 最後六個交易日前的 任何一日：10,000 張； 最後六個交易日內 ： 2,000 張 1 三個月港元利率期貨合 4,000 張 約及一個月港元利率 期貨合約 美元兌人民幣 ( 香 最後結算日前的五個 港) 營業日之前的任何 期貨合約 一日: 20,000 張； 最後結算日前的五 個營業日內: 10,000 所有其他期貨合約 張 20,000 張 此外，主席亦可在其認為其他適當的情況下，就期貨結 算所參與者於期貨結算所戶口內登記的所有期貨及期權 ，收