机动车保险市场信息不对称分析——来自山东、湖北、四川的经验证据.pdfVIP

第 29 巷第2 期 统计与信息论坛 2014 年2 月 VoL 29 No.2 Statistics . Information Forum Feb. ,2014 【统计调查与分析】 机动车保险市场信息不对称分析 一一来自山东、湖北、四川的经验证据 刘颖，任燕燕 (山东大学经济学院，山东济南 250100) 摘要:运用中国某大型财产保险公司山东、湖北、四川三省机动车保险的承保和理赔数据，通过建立 probit 模型和 bivariate probit 模型实证检验了中国机动车保险市场信息不对称.研究发现，中国机动车保险 市场存在显著的信息不对称，且在险种和地区分布上不平衡.随着索赔次数的增加，信息不对称的险种差异 仍然存在，但地区差异渐趋消失。同时，投保人在商业第三者责任保险赔偿限额的选择上存在显著的正向选 择。最后，对保险公司如何应对信息不对称提出了一些政策建议. 关键词:机动车保险F 信息不对称F 逆向选择p 道德风险 中固分类号:F842.6 文献标志码:A 文章编号:1007--3116(2014)02--0094--07 风险类型，其往往试图利用自己更多的信息以低于 一、引言 合理保费的价格购买保险，这种倾向称为逆向选择， 自 Arrow 首次研究了信息不对称的两种具体 对保险公司来说，在逆向选择中投保人隐藏了信息， 表现一一逆向选择和道德风险以来，保险经济学受 使得较高风险的投保人倾向于选择较高的保障F 道 到了契约理论发展的深刻影响，开始重点关注保险 德风险是指投保人的个人行为由于受到保险保障而 市场存在的信息不对称[110 信息不对称使保险市场 发生变化的倾向，对保险公司来说，在道德风险中投 保人隐藏了行动，使得较高的保险保障降低了投保 资源达不到有效配置，降低了市场效率，损害了社会 人的防损和减损努力，造成了较高的风险频率和风 福利，是保险市场失灵最常见的原因。相比理论的 险程度。由此，检验保险市场信息不对称就简化为 成熟，对契约理论进行实证检验是新近的研究主题。 检验风险和保障之间是否存在正相关关系，存在正 个人保险契约如汽车、健康和人寿保险等在很大程 相关关系则可以认为保险市场存在信息不对称。由 度上是标准的，有关投保人、保险标的、保障选择等 于高风险选择了高保障(逆向选择)和高保障诱发了 信息均体现在契约中，而契约的最终实现一一是否 高风险(道德风险〉均表现为风险和保障的正相关关 发生保险事故、保险事故的成本等保险公司均详细 系，众多学者都试图分离信息不对称中的逆向选择 记录在案。因此，保险业是对契约理论进行实证检