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基于分时段多模型的短期电价预测1 胡峰，邹斌，彭力 江南大学通信与控制工程学院，江苏无锡（214122 ） E-mail ：hufeng1360325304@163.com 摘 要：时间序列法作为电价预测中一种常用的方法，能够很好的反映电价序列的趋势性， 季节性，异方差性等特点.相对于顺序时间序列变化较快的特性来说，分时段时间序列变化 比较单一，更有利于电价序列的建模和分析研究.本文基于分时段时间序列多模型的方法对 美国PJM 电力市场2006 年全年电价数据进行分析，预测2007 年 1 月1 日到7 日未来一周 每小时的电价.该方法将全年电价数据按照时段划分为 24 个子序列(PJM 电力市场电价是以 小时出清) ，分别对每个时段的子序列建立不同的模型进行分析，算例的研究结果显示，平 均绝对百分误差在10%以内，预测效果良好，能够用于电力市场短期电价预测. 关键词：电力市场；分时段电价序列；ARCH；ARMA；电价预测 各参与者的利益是通过电能交易来实现的， 1. 引言1 提前知道电价的相关信息就可以在电力市 随着全球电力市场化的不断发展，电价 场的交易中获得更大的利益.因此，准确的电 预测在电力市场中的核心地位越来越受到 价预测成了各参与者共同关注的一项重要 人们的重视，近年来人们开始对电价进行了 工作，是电力市场中亟待解决的问题之一. 比较深入的研究，提出了不少电价预测方法. 由于电力市场正处于改革时期，市场还未成 电价预测就是指：在考虑市场供求关系，市 熟，市场体制结构的变动，导致电价变动比 场参与者的市场力，电力成本，以及电力市 较频繁，这也使得电价预测成为了一个困难 场体制结构、社会经济形势等重要因素影响 的问题. 的条件下，通过利用数学工具对历史数据进 本文提出了一种基于分时段时间序列 行分析和研究，探索事物之间的内在联系和 多模型的预测方法对美国PJM 电力市场日 发展变化规律，在满足一定精度和速度的情 前电价进行预测，该模型使用了PJM 电力市 况下，对未来电力市场中的电力交易价格进 场2006 年1 月到12 月全年的历史电价数据 行预测，它主要包括短期电价预测和中长期 进行分析，用来预测2007 年1月1 日到1月7 电价预测. 日未来一周每小时的电价. 短期电价预测是电价预测的重要组成 本文首先介绍了电价的特点和预测方 部分，它主要用于预测未来几小时、1 天至 法，然后对美国PJM 电力市场2006 年全年电 几天的电价.准确的短期电价预测将有助于 价数据进行预处理，按时段分成24 个子序 发电商最优报价策略的选择，从而最大化其 列，对每个子序列分别建立模型，进行预测 利润，使购电方的动态成本控制成为可能， 分析，最后得出我们的结论. 同时也为监管部门的实时监管提供了重要 的科学依据，保证电力市场的正常运行. 2. 电价的特点及其预测方法 在电力市场交易中，为了获得有利的竞 电价序列除具有均值回复，周期性，季 价或规避风险，发电商或供电商往往都采用 节性等特点外，还具有自身的特殊性：它不 了强有力的电价预测.在实际的电力市场运