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关于特征值和特征向量问题的综述 关于特征值和特征向量问题的综述 摘要： 自从 1946 年第一台电子计算机的问世，经过半个多世纪的发展， 使得科学工程计算已成为当今世界最重要的科学进步之一计算物理 学家，诺贝尔奖金获得者 Wilson 在二十世纪八十年代指出:科学计 算、理论研究、科学实验并列为当今世界科学活动的三种主要方式. 许多科学和工程领域如果没有科学计算不可能有一流的研究成果. 矩阵计算是科学与工程计算的核心，可以毫不夸张地讲，大部分 科学与工程问题都要归结为一个矩阵计算问题，其中具有挑战性的问 题是大规模矩阵的计算问题. 在大量的实际问题中，经常会碰到求矩阵特征值和特征向量的问 题，这类问题我们统称为特征值问题。本文首先阐述了此类问题提出 的背景以及目前的研究现状，然后针对常用的方法进行了分析与比 较，并引入了一种新的计算方法；最后介绍了该领域正在进行的研究 工作。 关键词：特征值；Jacobi 算法；QR 算法；扰动 一、引言 在实际应用中，特征值问题有着广泛的应用背景，例如微分方程 的刚性比和数值方法的稳定性；动力系统和结构系统的振动问题；电 力系统的静态稳定分析；因子分析模型中的因子载荷、共同度和特殊 方差的估计等，实质上都是矩阵的特征值问题。 一般的，代數方法只适用于阶数较低的矩阵，当矩阵阶数较高时， 1 关于特征值和特征向量问题的综述 用代数方法求矩阵的特征值和特征向量是极其困难的，下面介绍几种 比较有效的数值方法。 二、常用方法比较 （一）幂法 1、基本原理 幂法主要用于求矩阵的按摸最大的特征值与相应的特征向量的数 值方法。它是通过迭代产生序列，由此计算特征值和特征向量。假设 n A 有 个线性无关的特征向量x ,x ,L,x ，其对应特征值为λ,λ ,L,λ ， 1 2 n 1 2 n 且 λ λ ≥ λ ≥L ≥ λ （1） 1 2 3 n 其基本思想是:若我们求某个n 阶方阵A 的特征值和特征向量,先 任取一个初始向量u0 ≠0 ,构造如下序列: u Au ,u Au ,L,u Au L 1 0 2 1 K K −1 由假设可知u 可用向量组x ,x ,L,x 线性表出，设： 0 1 2 n u α x +α x +L+α x 0 1 1 2 2 n n 这里假设α ≠0 ，由于u 随机选取，α 0 的可能性很小，将上式用A 左 1 0 1 乘得： u Au αλx +αλ x +L+αλ x 1 0 1 1 1 2 2 2 n n n 同理可得： k k k u Au αλ x +αλ x +L+αλ x k