汇率预测的神经网络方法和其比较_谢赤.pdfVIP

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2017-06-24 发布于北京
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汇率预测的神经网络方法和其比较_谢赤.pdf

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《》 2008/5 242 4　　　7 ▲ 1 2 　　　　　 [] 浮动汇率兴起以来, 大量的参数方法和非参数方法被用于汇率预测, 神经网络是其中的一种。神经网络方法汇率预测中的应用有三种不同的方法:同质神经网络模型、异质神经网络模型和神经网络组合模型。本文讨论了三种神经网络预测模型的特点以及局限性, 并通过对这三种方法的比较得出结论:神经网络组合模型充分考虑了汇率的线性特征和非线性特征, 比同质神经网络和异质神经网络预测模型更系统、更全面, 能更好地进行汇率预测。 [] 汇率预测;汇率波动;神经网络　　, 、、、。, , 。 , (Artificial Neural Networks, ANN), , , 、 , , , 。[1] , 。 , 3 。、。、 , 。　　▲ (07AJL005) ( 2002 [ 123] )。 :　(1963—), 男, 湖南大学工商管理学院(长沙,410082), 教授。研究方向:金融工程与风险管理。 (1984—), 女, 湖南大学工商管理学院(长沙, 410082)。研究方向:金融工程与风险管理。 4　　　8 《》 2008/5 242 , 。 ;, , , , 。, , , , 。 , 。, , BP 。BP : 、、。BP 1。图1　BP 算法图2　汇率预测的同质神经网络模型　　t R , n, L。《》 2008/5 242 4　　　9 t n , y , …, y , n t t-n 。t L , yt+1, …, yt+L。。 2。 , 1993 , Refenes , (Training Su sample)、 (Test- ing Su sample) (Forecasting Su sample ), , , [2] “” 。 Kuan Liu (1995) 5 。 5 、、、。 [3] (MSE), 3 。 De Matos (1994) [4] (MLFN)。 Zhang Hu (1998), [5] , 。 , 。, , 、、、 , , 。 , Shazly (1999)。 (2002), GA-BP 。, (2002) 。 , 、、。, 。、 , , , 、、、、、、 , 。Shazly (1997) 、、 , 。, [6] 。 (1999)GNP、 CPI、、、、 6 , 5　　　0