(10-11-11) 第4章 随机变量的数字特征.pptVIP

4.3 协方差，相关系数（P86） 定义 设(X,Y)是二维随机变量，如果 E{[X?E(X)][Y?E(Y)]} 存在, 则称它是X与Y的协方差，记为Cov(X,Y) 即 Cov(X,Y)= E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}。 并称 一、概念 为X与Y的相关系数，或称X与Y的标准协方差。 ρXY是一个无量纲的量。 当X与Y是离散型随机变量时，分布律P(X=xi,Y=yj)=pij 当X与Y是连续型随机变量时，密度函数f(x,y) 由协方差定义可得，对任意的随机变量X、Y，有 Cov(X,Y)= E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}= E(XY)?E(X)E(Y) ——协方差的一个计算公式。 又有 D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y) 例4.15 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律为 Y X 0 1 0 q 0 1 0 p 其中p+q=1，求协方差和相关系数ρXY 。 (类似于P88/例11) 解: 由题意可得X,Y的边缘分布律为 X 0 1 P q p Y 0 1 P q p 均为0—1分布， E(X)=p，D(X)=pq，E(Y)=p，D(Y)=pq， 所以 Cov(X,Y)=E(XY)?E(X