第六章 损失预测(2007年11月).ppt

第6章 风险管理决策的数理　　基础——损失预测 本章主要内容 6.1 损失预测概述 6.2 损失预测的方法之一——概率分析 6.3 损失预测的方法之二——趋势分析 6.4 预测在风险管理中的应用 本章教学目的与要求 本章主要介绍风险管理决策的数理基础：概率分析和趋势分析。 通过本章学习要求同学们掌握如何在损失预测中进行资料收集、建立概率分布，并运用概率分析和趋势分析的方法进行损失预测。 6.1 损失预测概述 6.1.1　概述 6.1.2　对数据的要求 6.1.1　概　述 风险管理部门应完成的工作 收集过去的损失资料，这些资料可用来预测将来的损失。 运用简明的方法来编制预测损失的图表。 在预测时，决定什么情况下运用概率分析比较合适，在什么情况下运用趋势分析比较合适。 了解预测的局限性，并努力将局限性减少到最小，从而避免一些容易发生的错误。 6.1.2　对数据的要求 数据是完整的 数据是一致的 数据是有关主题的 数据是有组织的 6.2 损失预测的方法之一　　　　　　　　　——概率分析 6.2.1　概率 6.2.2　概率分布 6.2.3　概率分析在损失预测中的 　　　　适用条件 6.2 损失预测的方法之一　　　　　　　　　——概率分析 6.2.1　概率 6.2.2　概率分布 6.2.3　概率分析在损失预测中的 　　　　适用条件 6.2.1　概率 6.2.1.1　概率的定义 6.2.1.2　概率的种类 6.2.1.3　概率的计算　　 6.2.1.1 　概率的定义 概率：是描述一个随机事件发生的可能性大小的数值。 概率P的表示：0≤ P≤1 　其中：P＝0表示某事件确定不发生（离散型分布）； 　　　　P＝1表示某事件一定发生； 　　　　P的值越大，则该事件发生的可能性越大。 6.2.1.2 　概率的种类 主观概率 客观概率 先验概率法 经验概率法 6.2.1.3　概率的计算 择一事件 两两互不相容的事件和的概率等于这些概率之和 ，即　P（A＋B）＝P（A）＋P（B） 任意两个事件和的概率，即 P（A＋B）＝P（A）＋P（B）－P（AB） 联合事件 相互独立事件的联合概率，即 P（AB）＝P（A）*P（B） 不相互独立的事件的联合概率，即 P（AB）＝P（A）P（B｜A）＝P（B）P（A｜B） 6.2 损失预测的方法之一　　　　　　　　　——概率分析 6.2.1　概率 6.2.2　概率分布 6.2.3　概率分析在损失预测中的 　　　　适用条件 6.2.2　概率分布 概率分布是显示各种结果发生概率的函数，它可以用来描述损失原因所致各种损失发生可能性大小的分布情况。 类型 离散型变量的概率分布和连续型变量的概率分布 实际分布与理论分布 6.2 损失预测的方法之一　　　　　　　　　——概率分析 6.2.1　概率 6.2.2　概率分布 6.2.3　概率分析在损失预测中的 　　　　适用条件 6.2.3　概率分析在损失预测中的　　　适用条件 6.3 损失预测的方法之二　　　　　　　——趋势分析 6.3.1　直觉趋势 6.3.2　数学趋势方法 6.3.3　趋势分析的适用条件 6.3 损失预测的方法之二　　　　　　　——趋势分析 6.3.1　直觉趋势 6.3.2　数学趋势方法 6.3.3　趋势分析的适用条件 6.3.1　直觉趋势 6.3 损失预测的方法之二　　　　　　　——趋势分析 6.3.1　直觉趋势 6.3.2　数学趋势方法 6.3.3　趋势分析的适用条件 6.3.2　数学趋势方法 　　　　　　　——回归分析预测法 定义 分类 一元线性回归模型 回归分析预测法 定义 回归分析预测法就是从各种经济现象之间的相互关系出发，通过对与预测对象有联系的现象变动趋势的分析，推算预测对象未来状态数量表现的一种预测法。 所谓回归分析就是研究某一个随机变量（因变量）与其他一或几个变量（自变量）之间的数量变动关系，由回归分析分析求出的关系式通常称为回归模型。 回归分析预测法 分类 （1）根据自变量个数的多少，回归模型可以分为一元回归模型和多元回归模型。 （2）根据回归模型是否线性，回归模型可以分为线性回归模型和非线性回归模型。 （3）根据回归模型是否带虚拟变量，回归模型可以分为普通回归模型和虚拟变量回归模型。 回归分析预测法 ?0与?1的估计 6.3 损失预测的方法之二　　　　　　　——趋势分析 6.3.1　直觉趋势 6.3.2　数学趋势方法 6.3.3　趋势分析的适用条件 6.3.3　趋势分析的适用条件 6.4 预测在风险管理中的应用 6.4.1　概率分析在风险管理中的应用 6.4.2　趋势分析在风险管理中的应用 6.4.3