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第三章 相关辨识方法
3.1 相关分析法辨识的基本原理
设一线性系统的输入输出关系为
v(t)
u 输入，可观，各态遍历的平稳随机过程
w 系统输出，不可观 +
u(t) w(t) y (t)
v 噪声 g(t) +
y 观测输出
y (t)=w(t)+v(t) (3.1)
由脉冲响应的定义可知：
∞
w t ( ) g (u )t ( dλ) ∫λ λ − (3.2)
−∞
考虑是物理可实现的系统 当λ0 时g(λ)=0 ，则可写为
∞
w t ( ) g (u )t ( dλ) ∫λ λ − (3.3)
0
将(3.3)代入(3.1)可得
∞
y (t ) g ( )u (t )d v (tλ) ∫λ−λ + (3.5)
0
等式两边同乘 u(t-τ)为
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