北大随机过程课件：第 5 篇 第 1 讲 高斯随机变量.pdfVIP

高斯分布随机变量及其性质 中心极限定理 高斯分布的随机变量 N 维高斯随机变量的统计独立特性 高斯随机变量的线性变换 高斯分布的随机变量的条件分布和边缘分布 1．引言．中心极限定理 给定 n 个独立的随机变量x , i 1,2,n ，它们的和为：x x +x ++x ，x 的均 i 1 2 n 值为 2 2 2 2 η η =+η ++η ，方差为σ σ =+σ ++σ ，在一定的条件下，当 n 趋于 1 2 n 1 2 n 无穷时，x 的概率密度函数 f(x)趋向于具有相同均值和方差的高斯(正态)分布： 2