北大随机过程课件：第 5 篇 第 1 讲 高斯随机变量.pdf

高斯分布随机变量及其性质 中心极限定理 高斯分布的随机变量 N 维高斯随机变量的统计独立特性 高斯随机变量的线性变换 高斯分布的随机变量的条件分布和边缘分布 1．引言．中心极限定理 给定 n 个独立的随机变量x , i 1,2,n ，它们的和为：x x +x ++x ，x 的均 i 1 2 n 值为 2 2 2 2 η η =+η ++η ，方差为σ σ =+σ ++σ ，在一定的条件下，当 n 趋于 1 2 n 1 2 n 无穷时，x 的概率密度函数 f(x)趋向于具有相同均值和方差的高斯(正态)分布： 2 (x −η) 1 − 2 ( ) 2σ f x ≈ e σ π 2 中心极限定理逼近的性质以及对一个给定误差所需的随机变量的数目 n 依赖于概率密 度函数f i (x ) 。 2 高斯分布的随机变量 典型高斯分布的随机变量的概率密度与特征函数的描述。 f ξ (x ) ， ∞ Φ (u) E eju ξ ejux f (x)dx ξ { } ∫−∞ ξ 2.1 一元高斯随机变量 一元高斯随机变量Ｎ(0,1)，均值为零、方差为 1，其概率密度和特征函数： 2 x 1 − f ξ (x) e 2 2π 2 u − Φ (u) e 2 ξ 1 2 2 一元高斯随机变量 N( μ, σ) ，均值为μ、方差为σ ，其概率密度和特征函数： 2 (x −μ) 1 − 2 f ξ (x) 2 e 2σ 2πσ 2 2 σ u j μu− Φ (u) e 2 ξ 2.2 二元高斯随机变量