我国金融机构反洗钱行为分析——从博弈论角度.pdfVIP

息静态博弈、不完全信息动态博弈三种分析方法，并采用了博弈树、 博弈矩阵以及数学模型等分析工具。最后的分析结果成为第三章中得 出结论和提出建议的重要依据。 第三章是本文的结论。通过第二章的分析得出以下分析结果：一、 金融业反洗钱的信息不对称。在金融业洗钱与反洗钱的领域中，信息 不对称是非常明显的。洗钱者处于较为隐蔽的有利位置，商业银行却 处于不利的位置，双方对真实信息的拥有程度有较大差异，这种非对 称信息的存在，严重影响了商业银行对资金来源的判断。同理，在商 业银行与监管机关的博弈中，商业银行处于较有利的地位，而监管机 关则处于不利地位，这种非对称信息的存在，影响了监管机关对商业 银行的监督。在理性经济人的假设前提下，如果缺乏必要的信息约束 与制度约束，作为信息优势的一方，就有可能产生机会主义的倾向， 即利用自己的信息优势，获得更有利于自己的条件，实现其利润最大 化的目标。因此，制订信息的披露制度，增加透明度建设是我国反洗 钱工作中最为急迫的任务。二、惩罚力度对均衡结果的影响。从商业 银行与洗钱者的完全信息静态博弈中可以看出，无论洗钱者选择怎样 的行为都不会影响商业银行行为选择，然而增加惩罚力度可以加大商 业银行的反洗钱力度；在商业银行与监管机关的不完全信息静态博弈 中，增大惩罚力度，不仅有利于减少商业银行协助洗钱的概率，也可 以减少监管机关的监督成本；在商业银行与监管机关的不完全信息动 态博弈中，监管机关通过对商业银行的检查结果来决定对商业银行的 检查概率和惩罚金额，商业银行通过监管机关的检查概率和惩罚金额 来决定自己反洗钱的努力程度，因此，加大惩罚力度就可以提高商业 银行的努力程度，最终改变均衡结果；在商业银行与洗钱者的不完全 信息静态博弈的分析中，洗钱者的最优选择依赖于他在多大程度上认 为豁管机关会检查还是不检查，监管机关，“于执法会减少洗钱者洗钱 的概率。三、利益激励和补偿机制以及反洗钱成本国家负担机制对反 洗钱中参与人行为的影响。由商业银行与监管机关的不完全信息静态 博弈可以看出，通过分出‘部分反洗钱款项给商业银行而非全部上缴 国库，对商业银行的反洗钱成本给予一定的补偿，就可以提高商业银 行反洗钱的努力程度：而且由混合战略纳什均衡可以看出，商业银行 的反洗钱收益与监管机关所需要进行检查的概率成反比。因此，提高 商业银行反洗钱收益还可以减少监管机关的监督成本。四、各国监管 机关之间的信息交流对各监管方在反洗钱合作上的影响。由各国监管 方的一次性博弈中可以看出，作弊都是各监管方的占优战略，然而， 在各国监管方的重复博弈中，这种均衡就会被打破。因此，加强信息 交流对反洗钱国际上的合作有很大影响。这种交流应包括对涉及反洗 钱措施不完善的国家的金融交易、反洗钱机制和措施不完善的国外金 融机构的身份、因洗钱被判有罪的信息、对没有采取充分反洗钱措施 的机构的行政处罚手段等在内的信息。最后在此分析结果的基础上对 目前我国金融行业开展反洗钱工作提出一些建议。 全文的观点是： 由于洗钱犯罪活动对社会及其各个领域产生的危害越来越大，现 代金融机构机已经成为洗钱的主要渠道，因此，应尽快完善金融机构 反洗钱的内部控制制度，加强从业人员反洗钱教育和培训；为了解决 我国金融业在反洗钱领域中的信息不对称问题，应借鉴国外经验，加 快完善信息披露制度的建设；洗钱犯罪活动是一个经济领域的问题， 也是一个法律上的问题，所以在进行反洗钱工作时，首先需要获得法 律上的支持，因此提出了应尽快制定《反洗钱法》，增加打击洗钱犯 罪活动的有效性，同时，要求我国刑法加大对洗钱犯罪的惩罚力度； 反洗钱工作是一个系统工程，需要国内相关部门的合作，也需要国际 社会的相关合作，因此应借鉴他国经验，进一步加强国际交流合作。 关键词：洗钱反洗钱博弈 Abstract theseventiesofthe20th Since crime， of criminalactivitiesthefinancial money—laul)dering system especially andfinancial