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变点统计分析的研究进展.pdf
统计研究 2003 年第 1 期
50 Statistical Research No. 1 2003
变点统计分析的研究进展
王黎明
ABSTRACT
In this paper ,we review the progresses of changepoint problems. In particular ,we discuss the re
search results about changepoint problems in China .
关键词 : 变点; 统计量 ; 渐近分布 ; 估计
( ) ( )
naiah and Miao 1988 ,陈希孺 1991 ,Basseville and Nikiforov
一 、引言
( 1993) 和 Csorgo and Horváth ( 1997) 等等 。
在统计学中 ,变点问题是一门较新的课题 。一般认 二 、我国在变点统计分析领域的研究
为变点问题的研究始于 Page ( 1954) 在 Biometrika 上发表的
一篇关于连续抽样检验的文章 。20 世纪 60 年代后期 ,更 我国统计学者在这一领域的研究开始于上个世纪 80
多的统计学者投入到这一研究领域 ,发表了一批有关变 年代 。1988 年 ,陈希孺教授和缪柏其教授分别利用“局部
点理论和应用的学术论文 。特别是近二十年来 ,变点问 法”,研究了变点问题 。这种方法一般有如下两个优点 :
( )
题研究在理论和应用等方面都有了快速的发展 。在理论 1 关于假设检验问题导出的检验统计量 ,有比较简单的
( )
的渐近分布 。 2 对估计检验的功效和变点的区间估计 ,
上 ,已有 了一系列较为成熟 的结果 , Csorgo and Horváth
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