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我国保险投资的配置风险及在险价值研究
指导小组成员名单
洪远朋 教授
徐文虎 教授
丁 纯 教授
陈冬梅 副教授
万方数据
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目录
第一章导论………………………………………………………………………………．．1
1．1选题的意义与背景……………。……………………………………………………1
1．2国内外文献综述……………………………………………………………………。2
1．3研究思路及结构安排………………………………………………………………3
第二章保险投资资金运用概述……………………………………………………………4
2．1保险资金运用的规律………………………………………………………………5
2．2保险投资资金的来源………………………………………………………………5
2．3保险投资资金的性质………………………………………………………………。6
2．4保险资金主要投资渠道……………………………………………………………7
第三章我国保险投资的历史及现状……………………………………………………．。10
3．1我国保险资金运用监管的历史沿革………………………………………………10
3．2我国保险资金运用的发展现状……………………………………………………11
3．3我国保险资金运用新政策………………………………………………………．．14
第四章保险投资组合的风险分析和管理理论…………………………………………．16
4．1保险投资组合风险概述…………………………………………………………．．16
4．2保险投资组合的利率风险管理理论………………………………………………20
4．2．1缺口理论………………………………………………………………………20
1
4．2．2久期匹配理论…………………………………………………………………2
4．2．3现金流匹配理论………………………………………………………………22
4．3保险投资组合的市场风险管理理论………………………………………………22
4．3．1
VaR的计算方法………………………………………………………………23
4．3．2 5
VaR的扩展应用………………………………………………………………2
第五章上市保险公司投资风险和绩效评价……………………………………………．26
5．1样本数据及代理变量的选取………………。……………………………………．．26
5．2基于VaR方法对中国人寿投资组合风险的评价…………………………………29
5．3基于VaR方法对上市保险公司投资组合风险和绩效的综合评价………………33
5．4结论与模型应用的局限性………………………………………………………3S
第六章保险投资风险监管的政策建议…………………………………………………36
万方数据
摘 要
在我国保险业蓬勃发展的30年中，保费规模以每年20％以上的复合增长率
快速增长，而每
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