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第10章 市场风险.pdfVIP

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  • 2017-06-29 发布于湖北
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第10章 市场风险.pdf

    第10章 市场风险

    RiskMetrics 1989J.P.Weatherstone (4:15) J.P. 244 1994J.P.VaR (RiskMetrics) Weatherstone4:15 ValueValue atat Risk,Risk, VaRVaR 1199%99% 11 99%1 2012-2-27 7 Prob L ≤VaR c 1 −α (( )) Prob L VaR α

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