商业银行IT系统.ppt

风险管理系统（流动性风险） 流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。 商业银行的流动性体现在资产的流动性和负债的流动性。 商业银行流动性的评估方法：现金流预测、缺口分析法、久期分析法。 绩效考核系统 主要功能 产品绩效(资产类，负债类，中间业务类) 客户综合绩效分析（收入 / 支出） 渠道绩效 客户经理绩效 利润中心绩效（综合经营指标，利润指标，单项业务指标） 操作中心绩效（业务处理效率，成本开支） 财务管理系统(一) 商业银行采用集中管理的财务体系，减少核算层级，实现管理扁平化。能够充分发挥财务监控功能，降低财务风险，实现财务资源的集中配置和财务信息的集中共享。 管辖行统一制定财务管理制度和财务计划, 统一编制财务预算和业绩评价体系， 统一调度资金， 统一进行资产负债的定价， 统一进行费用和固定资产的配置； 辖区内分支行负责财务预算的落实, 执行管辖行的财务制度， 在管辖行的授权下进行日常财务管理,，实现全行资源的有效配置和财务风险的集中控制。 财务管理系统(二) 包括财务、应收应付、固定资产、抵债资产管理、低值易耗品管理、递延及无形资产管理、总帐、在建工程管理、员工网上自助费用报销、预算管理等模块。 固定资产模块可提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算。 应收应付模块通过发票、单据的管理，对企业的往来账款进行综合管理，提供各种分析报表，提高资金的利用效率。同时还提供各种预警、控制功能和票据的跟踪管理。 预算管理提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持预算的自下而上汇总及自上而下发放的编制方法。支持总体预算和面向责任中心的局部预算的编制与控制分析。 财务管理系统(三) 财务管理系统可实现自动编制报表、计算利息和账务处理，加强财务费用管理，提高财务费用的使用效率，实现对各级部门成本开支行为的有效监督，掌握银行经营状况，找出存在的问题及原因，为领导决策提供依据。 金蝶K3模块示意图 风险管理系统--前言(一) 当前环境下，银行传统、粗放的 管理手段，越来越受到多方面因素的 挑战，为了适应这种情况，风险管理 系统越来越受到商业银行的重视。 可以说，能抓住这个机遇，为市 场提供合适风管产品的IT公司，一定 会在下一轮的市场竞争中赚的盆满钵 满。 当然，风险管理技术是很复杂的， 我们（无论是甲方还是乙方），不仅 在风险管理理念，技术上缺乏，而且 在人才储备上也严重缺失。要领先于 别人，必须先把这个短板补上。 风险管理系统--前言(二) 巴塞尔新资本协议的推出，促进了商业银行风险管理技术的发展，标志着现代商业银行风险管理理念发生了重大的转变，体现在：由以前单纯的信贷风险管理模式转为信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造和技术手段创新并举的全面风险管理模式。 全面风险管理模式体现了面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。 风险管理的最新理念（一） 在管理理念上，以控制风险为主向经营管理风险为主转变； 在管理模式上，由以层级管理向集中管理转变； 在管理机制上，由以部门间相互制衡为主向业务流程中各环节相互制约、各岗位自我约束与协作并重转变； 在管理手段上，由以定性为主向定性与定量相结合转变； 在管理范围上，由以信用风险管理为主向各种风险管理并重转变。 风险管理的最新理念（二） 风险管理需要科学理论指导，但也是一门管理艺术，具体体现在一、商业银行在管理风险的过程中，一方面需要规避风险事件导致的损失，另一方面也可能在经营风险的过程中谋利，如何平衡避险和谋利的关系，是一种管理艺术。二、风险管理过程，过头或力度不够都不好，如何把握好这个分寸，也是一种管理的艺术 风险管理系统综述 我国商业银行可以采用的风险管理技术有： 建立客户关系管理系统，及时跟踪相关客户的风险度，并通过对每一客户业务组合收益的计量，为各条业务线进行战略营销和交叉营销提供科学依据； 建立信用风险评级系统，准确提供客户的信用等级，为各条业务线计算信用风险溢价提供科学依据； 建立内部资金转移定价系统，提供商业银行的内部资金调剂价格，为各业务部门作出扩张或收缩的业务决策提供科学依据。 建立资产负债管理系统，进行市场风险的集中管理，促进市场风险与信用风险相互分离。以使各业务部门只需专注于市场开拓； 建立运营成本分摊系统，准确计算每笔业务的作业成本，以有效规避不计成本的盲目扩张行为。 风险管理系统分布 ORACLE OFSA框架 风险管理系统（资本充足率） 目前我国的资本充足率按下列公式计算：资本充足率＝（资本—扣除项）/（信用风险加权资产+12.5倍的市场风险资本