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现阶段我国人民币利率—汇率联动机制的实证探究
指导小组成员名单
徐晔 副教授
黄亚钧 教授
严法善 教授
殷醒民 教授
万方数据
目录
摘要…………………………………………………………．．1
ABSTRACT．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：：
第一章 绪论…………………………………………………．．4
第一节 研究背景与意义………………………………………4
第二节 国内外文献综述………………………………………5
第二章 目前汇率、利率制度的历史与现状……………………………9
第一节 我国汇率、利率制度的历史演变…………………………．9
1．我国汇率制度的历史演变…………………………………9
2．我国利率制度的历史演变………………………………．．10
第二节 对现阶段汇率改革和利率改革阶段性评述…………………．11
1．汇率改革评述…………………………………………11
2．利率改革评述…………………………………………12
3．基本矛盾分析…………………………………………13
第三章 现有模型概述与适用性的讨论………………………．……．．15
第一节 购买力平价模型……………………………………．．15
1．绝对购买力平价模型(Absolute Power
Purchasing
Power
2．相对购买力平价模型(RelativePurchasing
第二节 利率平价模型………………………………………．16
InterestRate
1．非抛补利率平价模型(Uncovered Parity)……．．16
InterestRate
2．抛补的利率平价模型(Covered Parity)………．17
第三节
第四节 弹性价格货币模型与粘性价格货币模型……………………19
1．弹性价格货币模型………………．……………………．19
2．粘性价格货币模型……………………………………．．19
第五节 各种理论在中国的适用性分析…………………………．．20
第六节 利率平价模型的修改…………………………………．23
第四章 利率与汇率关系实证分析…………………………………．25
第一节 分析工具简介………………………………………．25
1．序列平稳性检验………………………………………．25
2．协整理论…．…………………………………………26
万方数据
4．脉冲响应函数和方差分解………………………………．．27
第二节 利率与汇率相关关系分析………………………………27
1．基于抛补利率平价模型的分析……………………………．27
第五章 其他国家地区政策借鉴以及启示……………………………．36
第一节 其他国家地区的汇率改革经验…………………………．．36
1．波兰的汇率改革经验……………………………………36
2．智利的汇率改革经验……………………………………37
3
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