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基于非参数生产前沿面理论对我国寿险公司 经营效率的实证分析 刘毅 （北京航空航天大学 经济管理学院，北京 100083） 摘 要：1999～2002年度我国几家主要寿险公司的综合效率水平进行测度分析，结果显示我国中资寿险公司基本DEA相对有效，但同时也应看到与世界知名保险公司相比我们还存在很大的差距。我国民族寿险企业只有加大保险创新，不断提高经营效率，提升企业核心竞争能力，才能在世界市场中占一席之地。 关 键 词 中图分类号：F842文献标识码：A 文章编号’ Performance Effectiveness Liu Yi (Beijing University of Aeronautics and Astronautics School of Economics and Management , Beijing 100083) Abstract: With the entering into the WTO, Chinese life insurance companies are facing greater challenges. Having recognized the importance, we apply data envelopment analysis method to test the effectiveness of the main Chinese life insurance companies. We utilize the output of the software to analyze the distance between the effective and realistic production in order to point out the existing problems. The results suggest that the Chinese life companies are more effective, but there are also some severe problems. which is noteworthy. At last we recommend some possible ways to correct the problems, so as to improve our national life insurance companies’ efficiency. Key words: Non-parametric production frontier, DEA, Life Insurance Company, Performance effectiveness 一、选题背景与意义 近20多年来，无论是理论研究还是实证验证都表明，金融业的健康发展和经营效率的提高对经济快速发展具有促进作用，放松对金融机构的管制逐渐成为一种国际化趋势。对于处于经济转型中的我国而言，通过提高金融效率来促进经济发展更具有重要的意义。1目前我国现有的对金融行业的效率研究多见于银行证券类，对保险企业特别是寿险业的效率研究还相当缺乏，而本文将分析的焦点放在我国寿险业的经营效率上，主要是基于以下几个方面原因： 第一，自上个世纪八十年代复业以来，我国寿险行业得到了长足的发展，在保险业乃至整个金融行业中都占据着举足轻重的地位。特别是随着中国人寿、平安保险等几家大型保险企业作为我国金融行业的先锋率先在海外成功上市，寿险公司的经营状况更加受到广泛关注。因此，对我国寿险公司目前的经营状况进行全面定量的研究，并提出具针对性的对策建议十分有必要。 第二，在我国寿险业发展初期，多数公司急于做大盘面，普遍采取了“跑马圈地”的发展策略，习惯以保费论英雄，不注重提高企业内涵价值，公司经营效率整体呈现粗放式特征。自去年以来，寿险保费收入首次出现负增长，针对这种情况，中国保监会副主席吴小平指出：这与寿险公司尤其是中资公司过去片面追求保费规模有很大关系，寿险公司应“主动进行结构调整，向追求效益方面转变”，更加注重速度与质量、结构、效益的统一。 第三，随着我国寿险市场的全面开放，提高企业经营效率也是提升我国寿险公司企业核心竞争力，积极参与世界范围竞争，做大做强民族保险业的客观要求。 二、研究方法引入 目前国内对保险公司经营效率的研究主要从定性的角度出发，多使用一些常规的单指标要素，如保费收入，资产收益率等。研究表明：资产收益率因其自身的局限性并不能完全反映运作效率状况，有必要用多种指标和多投入、多产出的效率评价模型来衡量企业经营效率（赵旭、周军民、蒋振声，2001）。考虑到常规的参数研究方法一般无法处理多产出问题，因此本文采用以生