第四章 功率谱估计.pptVIP

第四章　功率谱估计 4.1 引言 1. 协方差法 4.5.2协方差法与修正协方差法 与自相关法一样，仍然利用使预测误差功率最小的方法求模型参数。但由观测数据求预测误差功率的公式不同，为 与自相关法相比，求预测误差功率的求和限不同。该公式中使用的观测数据均已知，不需要在数据两端补充零点，因此比较自相关法去掉了加窗处理的不合理假设。 为求模型参数仍然应用复梯度法使上式达到最小，公式如下 式中 白噪声的方差为 称为协方差函数 ，但不具有Topelitz性质( ) 上式由 组成的 维矩阵是对称的，即 所以协方差方程的解不能借助于自相关法，可用乔里斯基(Choleskey)分解法求解上述方程组。用协方差法估计出的极点不能保证在单位圆内。 和前向预测误差 用下式表示： 修正协方差方法使用前向和后向观测误差平均值最小的方法，估计AR模型参数，进而估计信号的功率谱。 该方法最初由Nuttall在1976年提出，称为前向—后向法；同年，Ulrych和Ctayton也独立提出，称之为最小二乘法，因此该法也称为前后向线性预测误差功率最小的最小二乘法。 2. 修正