风险管理精讲班 第七章 声誉风险和战略风险管理.docVIP

风险管理精讲班第讲义第七章声誉风险和战略风险管理 7.1声誉风险管理 7.1.1声誉风险管理的内容及作用 有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容： 明确商业银行的战略愿景和价值理念； 有明确记载的声誉风险管理政策和流程； 深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值； 培养开放、互信、互助的机构文化； 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警； 努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正； 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现； 利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户； 建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求； 有明确记载的危机处理/决策流程。 7.1.2声誉风险管理的基本做法 1.明确董事会和高级管理层的责任 2.建立清晰的声誉风险管理流程 (1)声誉风险识别 声誉风险识别的核心在于：正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，报告给声誉风险管理部门。 (2)声誉风险评估 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。 (3)监测和报告 (4)内部审计 3.采取恰当的声誉风险管理方法 普遍认为声誉风险管理的最好办法是： 推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备； 确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 以下普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践： 强化声誉风险管理培训。 确保实现承诺。 确保及时处理投诉和批评。 从投诉和批评中积累早期预警经验。 尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致。 增强对客户/公众的透明度。 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层次。 保持与媒体的良好接触。 制定危机管理规划。 7.1.3声誉危机管理规划 制定战略性的危机沟通机制。 提高解决问题的能力。 危机现场处理。 提高发言人的沟通能力。 危机处理过程中的持续沟通。 管理危机过程中的信息交流。 模拟训练和演习。7.2战略风险管理 7.2.1战略风险管理的作用 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设： 准确预测未来风险事件的可能性是存在的； 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。 战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。 7.2.2战略风险管理的基本做法 1.明确董事会和高级管理层的责任 董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，设置战略管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。 2.建立清晰的战略风险管理流程 (1)战略风险识别 与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手。 具体而言，商业银行所面临的战略风险可以细分为： 产业风险 技术风险 品牌风险 竞争对手风险 客户风险 项目风险 其他例如财务、运营以及多种外部风险因素，都可能对商业银行的管理质量、竞争能力和可持续发展造成威胁。 (2)战略风险评估 战略风险是无形的，因此难以量化。在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，例如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险因素的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定恰当的战略实施方案。 (3)监测和报告 (4)内部审计 (5)应急方案 3.采取恰当的战略风险管理方法 有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。 首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。 其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。 最后，战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面