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农业保险对农户行为激励分析摘要:文章在多阶段委托代理模型简化处理的基础上,从农户和农业保险经营者之间博弈关系的角度,构建了农业保险关系中农户的“逆棘轮效用”模型――一个非完全信息多阶段动态博弈模型,分析了农业保险对农户努力水平的激励作用。文章的基本结论为:以产量为标的物的农业保险能够提高农户的努力水平,进而提高社会总效用,增进社会福利。 关键词:农业保险;激励 一、问题的提出 农业保险是农业生产者以支付小额保险费为代价,把农业生产过程中由于灾害事故造成的农业财产的损失转嫁给保险人的一种制度安排。农业保险具有以下特征:第一,农业保险具有利益外溢特征,即正外部性的产品。第二,农业保险具有高风险性和高赔付率。本文假定农业保险为百分之百保险,即农户损失多少赔偿多少。第三,保险标的物价值估算困难。我们假定保险的标的物是土地的内在生产率,但内在生产力的获得是非常困难的,预期生产力低于实际生产力,农户将丧失参加保险的激励,预期过高,保险公司的利益会受到损害。因此,固定内在生产力的保险合同将不可能达成,保险公司只有根据过去的实际产量来修正对土地内在生产力的预期。农业保险的这些特征造成了农业保险的道德风险和逆选择问题严重,同时也提高了我国农业保险经营过程的曲折复杂性。 从1982年重启农业保险以来,我国农业保险大约经历了三个阶段:政府重视、国有保险公司经营的启动快速发展,国有保险公司私营化的缩萎和政策性农业保险高速发展。基于这个发展过程,我国从事农业保险研究的学者从不同的角度分析农业保险对农户的影响变化。冯文丽和林宝清(2003)等人认为农业保险有助于提高农民积极性和效用水平、促进农业科技的推广和能使农民在经历灾害后迅速恢复再生产,进而提高农业保险对农户的福利水平,同时也提高社会总福利;费有海(2005)等人则认为,农业保险可以使得保险品种供给曲线右移,在利用消费者剩余分析法分析农业保险的福利时,虽然社会总福利会增加,但保险品种的农户积极性和福利是否增加则不一定。还有学者从道德风险和逆向选择这个角度分析,农业保险可能减少农民的劳动积极性等。虽然学者们众说分坛,但一般都趋向于农业保险有利于提高社会福利,至于农业保险是否有利于提高农户积极性和努力水平则涉及的较少,且无定论。 二、农业保险交易双方动态博弈模型中农户的行为 最早研究委托-代理动态博弈模型的是伦德纳(Radner,1981)和罗宾斯泰英(Rubbinstein,1979),他们使用重复博弈模型证明,如果委托人和代理人之间保持长期的关系,双方都有足够的耐心,那么,帕累托一阶最优风险分担和激励都可以实现。法玛(Fama,1980)认为,激励问题在委托-代理文献中被夸大,现实中时间可以解决问题。他强调代理人市场对代理人的约束。他认为,在竞争的经理市场上,经理的市场价值决定于过去的经营业绩,从长期来看,经理必须对自己的行为负完全的责任;因此,即使没有显性激励合同,经理也有积极性努力工作,因为这样做可以改进自己在经理市场上的声誉从而提高未来的收入。张维迎(2005)在《博弈论与信息经济学》中指出:现实中激励制度设计面临的一个非常棘手的问题就是如何建立代理人业绩的评价标准。委托人希望评价标准尽可能客观一些,通常会将代理人过去的业绩作为标准,因为过去的业绩包含着有用的信息量。问题是,过去的业绩与代理人的主观努力有关,代理人越努力,好业绩出现的可能性越大,标准也就越高。理性代理人预测到他的努力将提高标准时,他的积极性也就下降。这就是所谓的“棘轮效应”。 把委托-代理动态博弈模型应用在农业保险交易双方行为中,由于保险公司对土地预期内在的生产能力将影响农户未来的收入,也就是说上期的产量将影响农户下一期的收入。于是我们可以得出,农户将有激励在前一期努力生产,以期在下期获得较高的预期收入,进而得出农业保险可以提高农户的福利水平。现在让我们用模型来论证这个想法。 (一)委托-代理动态博弈模型的构建 我们假定市场上只存在保险公司和一个农户,假定农户的生产函数为: πt=αt+θ+μt,t=1,2,3… πt为农户在时期t的产出,θ可以理解为土地的内在生产力,μt气候的产出(外生随机变量)。假定αt是农户的私人信息(农户知道自己的努力水平保险公司不知道),πt是可观测的共同信息,θ和πt是正态独立分布的,Eθ=θ0,方差为σ2θ,Eμt=0方差为σ2μ;进一步假定随机变量μt之间是相互独立的,即cov(μi,μj)=0。为了我们分析的贴近现实,我们假定若T期发生自然灾害,下期θ将保持T期开始的预期也就是说θ=θ。 假定农户是风险中性的,并且贴现率为0。假定农户的的效用函数为: U=∑πt-c(αt) αt是农户的努力水平,c(αt)是