第三讲序贯蒙特卡罗滤波.pdf

张永安 非线性/非高斯滤波讲义 第三讲 序贯蒙特卡罗滤波 3.1 近似网格滤波 假定系统是隐马尔科夫链，且状态空间是有限集，也就是系统状态空间 可以表示为 1 2 N {xk , xk , , xk s } 这样，在任意时刻，其概率分布是一个离散型分布。设k −1 时刻，系统状态的后验分布为 i i Pr (xk −1 xk −1 | z1:k −1 ) ωk −