一个概率变点问题的Bayes估计.pdfVIP

第l7卷 第6期 梧 州 学 院 学 报 NO．6 V01．17 2007年12月 J0URNAL 0F WUZHOU UNIVERSITY Dec．2007 一 个概率变点问题的BayS s估计 黎协锐 (梧州学院，广西 梧州 543002) [摘 要】利用 Bayes估计理论，研究概率变点问题，给出变点的一个具体先验分布和后验分布，并对变点的存在性 作出判断。 [关键词】Bayes估计；概率变点；先验分布；后验分布 [中图分类号】O21 [文献标识码】A [文章编号】1673—8535(2007)06—0015—03 The Bayes’S Estimates of the Problem of a Probability Change Points Li Xierui (Wuzhou University,Wuzhou 543002，China) Abstract：Using the Bayes’S theory about a estimate，the article researches the problem ofprobability change points，then gives a concrete priori distribution and posterior distribution，aS well aS gives a judge to the existence of probability change points． Key words：Bayes’s estimate；probability change points；priori distribution；posterior distribution 在Bayes估计理论体系中，把包括变点在内的 计问题，观察某事件是否发生，开始时，事件概率 模型中的参数都视为随机变量，引进其概率分布， 稳定在 ，到某个未知的时刻m突变到P2，m就 即所谓的先验分布，利用先验分布及样本分布，构 称为概率变点，m是随机的，现在的问题是如何构 造出变点这个参数的后验分布，并基于它作出所要 造m的先验分布和后验分布及变点存在性的检验。 的推断。而先验分布如何定，目前，还没有统一的 该问题的统计模型可以这样表述： 先验分布构造方法。…一般来说，决定先验分布应 设有独立样本 1， 2，八， ( ，是第 次观 基于对所讨论问题的知识，包括经验上积累的知 察中事件发生次数，取值为0或 1)，则其分布是 识，大体上可分为扩散先验分布和共轭先验分布两 ( =1)=1一 =O)= ，=1,L，m一1 (1) 大类。而参数先验分布的选取方法之一是Bayes假 ( =1)=1一 ( =O)=P2 f=m，L，n (2) 设，即参数的先验分布n(o)在。的取值范围内 当P =P，时，变点不存在，这是一般的经典 是均匀分布的：若将。的取值范围记为@，并