成熟银行风控体系.pptVIP

* 信贷政策和准则业务指南分级 * 业务指南分级 Group Standards Manual(GSM)集团标准手册 Functional Instruction Manual (FIMs)职能指导手册 Business Instruction Manuals (BIMs)业务指导手册 Lending Guidelines借贷指南 * 业务指南分级 相关 分发方 集团主席/集团CEO 相关职能部门的全球主管 当地总部 分支 关联公司 区域/国家 借贷准则 整个集团 客户集团 全球产品 职能/运营 集团所有业务 BIMs FIMs GSM * 信贷政策和准则信贷政策和指导的审查及更新 * 信贷政策和准则的审查和更新 审查频率 ?每年一次 ? 特别 法律 规章 声誉 部门之间 部门内 新产品 * 信贷政策和准则信贷组合管理 * 信贷组合管理的目标 形成多元化的信贷组合，避免集中风险 警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点 保持优质的贷款记录 * 信贷组合种类 按行业 按国家 按信贷等级 * 按行业分类的信贷组合 集团总部统一管理 相关风险相关联的敏感度 对集团总部定期回报 统治 坏帐经验 行业多变性 * 按国家分类的信贷组合 集团总部将国家分成六类： ?一流 正常 一般 个例考虑 受限 禁止 ?根据： ?以往的经验 当前的状况 对该国的了解 最新的政治、经济和市场数据 国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。 * 按信贷等级分类的信贷组合 集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险 * 信贷等级 * 7个信贷级别Vs5个信贷级别 对借款人评级Vs对单项借款评级 信贷风险评级系统 * 信贷风险评级系统(续) 1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信用证担保 借款人的穆迪评级是 Aaa 到A3或是标准普尔评级是AAA 到A * 2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 借款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评级是BBB+ 到BBB- 信贷风险评级系统(续) * 3级 – 一般风险 收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是 标准普尔评级是BB+ 到BB- 信贷风险评级系统(续) * 4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可 信贷风险评级系统(续) * 5级 – 次级风险 财务状况较差 还款能力及意愿较差 容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项 款项还是可以全部收回 信贷风险评级系统(续) * 6级 – 呆坏账 被归为坏账 本金和利息的还款不大可能 银行可能会觉得必须变现抵押品才可 以还款 利息不能入账 (香港金管局90天逾期) 需要全额或部分拨备 信贷风险评级系统(续) * 7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账 信贷风险评级系统(续) * 信贷风险评级系统(续) 由于 巴塞尔协议2,评级应:- 重心为客户; 少些主观判断性; Scorecards支持 (MRA); 延伸 (从 7到10 或者 22); 与违约的可能性(PD)相联系 * 信贷业务流程和有关责任 前线 风险管理部 申请受理 ü 审批 风险监察组 不良资产组 调查 ü ü ü ü 审查 ü 审批 ü ü 发放 ü 跟踪 ü ü 监控 ü 回收 ü ü 重组和核销 ü ü * 有效的部门间合作 明确理解特定的目标和策略 部门高层必须支持遵从这个共同目标中 提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户 * 有效的部门间合作 有建设性的交流:哪里存在问题，就应该提出解决方案或者其他意见 持续且积极的对话，更新和反馈 相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认识 * 信贷系统应有的特色 有效率, 由申请到审批至到发放监察全程都是电子化,审批的层数一般不应多于4层。 业务发展和风险管理应该分开, 取到一个制衡作用。 适度的审批权力下放 高透明度和适当的弹性 明确的信贷政策和操作守则 业务部门适当的分工,有助于相互制衡 有效的找出问题根源及商机 * 审批过程中的考