对数正态分布参数的最大似然估计.pdfVIP

2007年第6期 九江学院学报 (总第143期) No，6，2007 Joumsd of jiujiang University (Sum NO 143) 对数正态分布参数的最大似然估计 于 洋 孙月静 (东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大连 116025) 摘要：利用最大似然估计法求出了对数正态分布两个参数的估计量，并讨论了它们的 无偏性和相合性。 关键词：对数正态分布；最大似然估计；无偏估计量；相合估计量 中图分类号：0 212 文献标识码：A 文章编号：1673-4580(2007)06-0055一(03) 1 对数正态分布 = (27／0．2)音c Oxi)-~exp(一 耋(1似 )， 对数正态分布在经济学和金融学中有着重要 i 的应用。例如在金融市场的理论研究中，著名的 ‘0(i=1，2，…，n)， Black—Scholes期权定价公式，以及许多实证研究 两边取对数得lnL(／z, )=一 n ln(2仃 )一 都用对数正态分布来描述金融资产的价格。在工 程、医学和生物学等领域里对数正态分布也有着 ln 一 蓍n(1似 一 ) 广泛的应用。它的定义如下： 似然方程组为 定义1 如果随机变量 的函数lnX服从正态 分布N(／z，or )，or 0，则称 服从参数为 和or fl 钆 ： 耋(1眦i— )：0 、 ‘ ‘ 的对数正态分布(1ognormal distribution)，记作 一 Ⅳ( ，or )。 l【00． =一 + n 一 2 。2 f 、…i (·… =。 对数正态分布的密度函数为： 解得 l眦i， =1 ： 』 m【 -e一 0 (1) 五= n i曼 = 1 n 耋(1眦 一 n i曼=1l眦 ) ， 0． ≤0 故 与 的最大似然估计量分别是 文献[1]给出了服从对数正态分布的随机变 量 存在后(后为正整数)阶原点矩，并且 五= l (4) EXk： +孚 1 ~ n i=1。 (1nX 耋l ) (5) 当k分别等于1和2时，有 … ． n l=l 由(2)式、(3)式以及最大似然估计的不变 E = 午 (2) 性 ，对数正态总体X的均值EX、方差DX以及 EX = 的最大似然估计量分别为 从而DX=EX 一(EX) =e 一e =