一种求解混合整数非线性规划问题的模拟退火算法.pdf

维普资讯 第一{1卷 第 1期 控 制 与 决 策 1996年 1月 Vo1．11No．1 CONTROL AND DECISION Jan．1996 6 一 种埭解混合整数非线性规划问题的模拟退火算法。 蝇北(京理工箬大学自动控耋翩系q,~oo81) I 摘 要 通过适当l处理离散变量·将求解无约柬非凸NLP问题的高放模拟退火全局优化算法 I’ 推广到求解一般非凸混台整数非线性规划 (MINLP)问题 。数值计算结果表 明．文中模拟追 算 法在适用性、解的质量和计算效率等方面优于其它方法 ．是求解 一般非凸MINLP 问题 的一种 有效的全局优化算法。 关键词甚型堡 随·机搜索，全局优化混·台整数韭些丝望 vLP 1 引 言 为求存在许多局部最优解的非凸混合整数非线性规划问题的全局最优解 ，文献Eli提出一 种基于外部逼近的两步法，Ez]提出一种基于广义Bender分解的方法 ，但这两种方法只适用于 具有某种特殊结构的非凸MINLP问题 。对于一般的非凸MINLP问题 ，文献Es]提出一种近 似的求解方法，它将离散变量转化成一组 0—1变量 ，进而将 MINLP问题转化成 NLP问题 ， 这种方法的主要缺点是很难求出非凸MINLP问题的全局最优解 。文献E4]采用随机搜索的方 法求解一般的非凸MINLP问胚 ，数值计算结果表 明，对于小规模的非凸MINLP问胚，该方 法可以求出全局最优解，但对于较大规模 的非凸MINLP问题，则只能求得局部最优解 。文献 Es]应用模拟退火算法求解一类仅具有边界约束的整数非线性规划问题 。 本文通过适当处理 MINLP问题中的离散变量，将文献 [6]提出的求解无约束非凸NLP 问题的高效模拟退火全局优化算法推广到求解一般的非凸MINLP问题 。 2 求解MINLP问题的模拟退火算法 考虑如下 的MINLP问题 min， ，) ls．t．h(，y)= 0， g(x，y)≤ 0 碡 弋 1【毛≤．≤至， ≤ ≤ ( 沌 ： l’2，… J— l2，… ， 其中 ∈R 是连续变量 ．y∈R 是离散变量 ，厂；R ×R ÷R，h：R ×R ÷R ．户n+m， g：R ×R 一 ，0和 是变量五和Y 的下界，j和_J是变量而和Y 的上界，假定Y≥o。 利用罚函数方法可将 问题 (1)转化成如下仅具有上下界约束的MINLP问题 』inF(，y)；厂‘+苫 (z I+ (，y (2) t． ≤ ．≤ ， ≤ ≤ Y， i一 1，… ，n， 一 1．．1，‘m 国家 自然科学基金资助项 目 l994--11—2 收稿 ，1995—09—05他 回 维普资讯 64 控 制 与 决 策 其 中， (．)三 max{o，gr ，))，一 1．2．…，．f 0是罚 因子 。 在文献[6]提 出的高效模拟退火全局优化算法的基础上 ．通过适当处理 问题 (2)中的离散 变量 ，可得求解问题 (2)的模拟退火算法如下 ： 1)任选初始解 ( ，。)，给定温度的初始值 丁。 0，计算 目标 函数值 F( ．。)．置循环选 代指标七一o，令 ( y～)一 ( ， )～F 一F(x。，。)，“。=Y。，( ，U。，。)作为初始当前解 。 2)判断循环终止条件是否满