概率论与随机过程----第一讲.ppt

北京邮电大学电子工程学院 概率论与随机过程 唐碧华 学时数：60 教材：王玉孝，《概率论与随机过程》，北京邮电大学出版社 参考书： 陆大琻，《随机过程及其应用》，清华大学出版社 林元列，《应用随机过程》，清华大学出版社 刘嘉焜等， 《应用随机过程》，科学出版社 严士健等，《测度与概率》，北京师范大学出版社 教学安排 上课时间共16次 9月13、20、27日 10月11、18、25日 11月1、8、15、22、29日 12月6、13、20、27日 1月3日 考试时间：拟定1月17日或19日 电子讲稿网址： 20/《教学园地》栏 概率论与随机过程 知识从哪里来? 必然性、偶然性 知识是什么? 概率论与随机过程：随机性、变化过程 知识到哪里去? 如何运用概率论与随机过程的理论知识解决通信中的实际问题？ 举例说明 ..\2004\应用举例.ppt 第一章 概率空间 首先，回顾初等概率论的一些基本概念： 随机试验 ，满足如下条件： 在相同条件下可重复进行； 一次试验结果的随机性——不可预知性； 全体可能结果的可知性。 样本空间Ω——随机试验 所有可能的结果组成的集合。 样本点 ——Ω中的元素。 随机事件——样本空间Ω的子集合，称为事件。 基本事件——Ω中每个样本点所构成的单点集。 必然事件——Ω本身。 不可能事件——不包含任何元素的空集合Φ。 第一章 概率空间 概率的定义——若对 的每一个事件A，有一个实数与之对应，记为 ，且满足： （非负性） （归一性） 若事件 两两互不相容，则有 （可列可加性） 称 为事件A的概率 第一章 概率空间 在初等概率论中，我们定义随机事件A为样本空间Ω的子集，即 ，但事实上是不是任何一个样本点构成的集合都是一个随机事件？（举例说明） 若把 看作集合A的函数，那么象高等数学里的普通函数一样，我们必须考虑A在什么范围内， 才有定义？这是初等概率论的遗留问题。为此，我们考虑以事件A为元素的集合，称为集合类或事件体，记作? 。 ?的结构？在?上的概率如何构造？这是本章将要讨论的主要问题，为此我们必须引入测度论的概念。 第一节 集合代数和σ-代数 一、集合代数和σ-代数 定义1.1.1 设Ω是任一非空集合， ?是由Ω的一些子集组成的非空集合类，若?满足： ??? ； 若A?? ，有 ?（余运算封闭）； 若 ?，有 ?（有限并运算封闭）； 则称?是Ω上的一个集合代数，简称集代数。 容易证明集代数对有限交运算也封闭，即： 第一节 集合代数和σ-代数 定理1.1.1 设?是由Ω的一些子集组成的非空集合类，则： ?是由Ω的集代数 ?是包含Ω且对余运算和有限交运算封闭； ?是由Ω的集代数 ?是包含Ω且对差运算封闭。 证明可简单阐述。 例1.1.1 设Ω=R，则： ? 则?为集代数。 第一节 集合代数和σ-代数 定义1.1.2 设Ω是任一非空集合， ?是由Ω的一些子集组成的非空集合类，若?满足： ?； 若A?? ，有 ? （余运算封闭）； 若 ? ，有 ? （可列并运算封闭）； 则称?是Ω上的一个σ-代数。 定理1.1.2 设?是σ-代数，则： ?定是集代数； 若 ? ，有 ? （可列交运算封闭） 第一节 集合代数和σ-代数 设Ω是一非空集合，? 是由Ω的一切子集组 成的集合类，则 ? 是一个σ-代数。 若 ，且 ，则集合类 是一个σ-代数。 显然，集代数的交仍是集代数； σ代数的交 仍是σ-代数。 第一节 集合代数和σ-代数 二、包含某一集合类的最小σ-代数 ?是由Ω的一些子集组成的非空集合类，那么至少存在一个σ-代数包含? 。为什么？ 由于 ? 是一个σ-代数，且? ? 。 是否存在最小的σ-代数？若