主成分集成评价方法的问题探析与模型拓展.pdfVIP

理论 新探 主成分集成评价方法的问题探析与模型拓展 王德青，李凯风，周 娇 （中国矿业大学 管理学院，江苏 徐州 221116） 摘 要：文章针对主成分综合评价主要环节的一般性问题展开讨论，给出可行的解决方案并进行了理论分 析。在总结现有关于主成分聚类分析重要文献的基础上，通过构建客观赋权的加权主成分距离为聚类统计量， 有效地解决了现有聚类模型不能处理指标共线性和重要性差异悬殊的问题。对比本文拓展的聚类模型与同类 模型的分类效率发现，加权主成分聚类分析蕴含的客观合理性是其优势所在的根本原因。 关键词：数据挖掘；加权主成分聚类；主成分分析；集成评价 中图分类号：C81 文献标识码：A 文章编号：1002-6487（2015）01-0004-05 基于国家统计局发布的客观数据，应用主成分方法深入比 0 引言 较分析了中国制造业与国际水平的差异，并依此给出提 升中国制造业科技创新能力的政策建议；文献[5]基于 评价问题在自然科学和社会科学的研究领域中普遍 2007~2009年19家上市公司的年度报告，依据主成分分 存在。广义上讲，大凡与选优或排序相关的问题都会涉及 析的结论提出了完善上市公司透明度和内部信息控制的 对所研究对象的评价，因此，没有科学的评价便没有正确 改进建议。第二类是集成其它评价方法的优点对经典主 的决策[1]。近年来，多指标评价问题的理论研究和实践应 成分分析进行拓展改进，如：文献[6]采用主成分分析和 用取得了巨大进展，日趋复杂化、数学化、多学科化的评价 BP神经网络相结合的方法，通过对样本反复训练和仿 方法层出不穷，如综合指数法、多元统计分析法、模糊评价 真，准确地拟合出训练样本并对检验样本具有较高的预 法、灰色系统法、层次分析法、数据包络法、人工神经网络 测精度；文献[7]综合运用主成分分析和聚类分析，构造 法、功效系数法等。从当前综合评价的研究现状看，绝大 了我国中小企业成长性评价模型，并以首批28家创业板 部分的研究成果还停留在“具体理论方法+实际案例应用” 上市企业作为样本进行实证检验，在此基础上提出了管 的初级阶段[1～3]，理论方法研究同实际应用之间的衔接较为 理建议。综合来看，主成分分析在自然科学和社会科学 薄弱。从研究的具体内容看，评价问题研究大致分为两类， 领域的评价问题中均有广泛的应用，但与此同时应该注 一类是针对不同的评价问题，如何构建科学的评价指标体 意到，直接将主成分分析方法应用于多指标评价存在不 系；另一类是各种评价模型的应用、修正和拓展，本文着眼 少问题[1] ，而现有主成分集成评价模型的科学性也未从理 于后者。事实上，随着评价层面的扩展和问题复杂程度的 论上进行论证。主成分分析的实际应用中，如果忽略上 加深，综合评价研究的重心逐渐转变为方法论问题，因为在 述两个方面则会出现诸多问题，依此所得结论与建议的有 分析内在规律复杂的评价问题时，仅使用一种理论或方法 效性有待商榷。 往往难以取得良好效果。这时需要针对具体问题特点，将 现有的研究成果对主成分分析的方法应用和进一步 多个同类理论和方法的长处有机融合，集成能有效分析复 理论研究具有重要的借鉴意义，但包括主成分分析在内的 杂问题规律的新方法，并从理论上完善处理过程。 每一评价方法都是有针对性的分析数据中的特定规律，如 在评价问题的方法研究和实际应用中，主成分分析无 果忽略模型适用的前提和待分析对象的具体特点，直接套 疑是提及频率较高的词汇。由于其强大的浓缩数据信息、 用