1230014260时间序列分析.doc

南开大学本科课程教学大纲 开课学院：（公章）经济学院 课程名称 时间序列分析 英文名称 Time Series Analysis 课程编号 1230014260 学 分 数 2 36 讲授学时 30 实验、上机、习题等学时 6 作者 名称 出版社 出版时间 张晓峒 （主编） 计量经济学基础（第3版） 南开大学出版社 2008年 参 考 书 目 作者 名称 出版社 出版时间 张晓峒 《应用数量经济学》 机械工业出版社 2009年 （美）恩德斯 《应用计量经济学：时间序列分析》（第2版） 高等教育出版社 2006年 詹姆斯 D.汉密尔顿 《时间序列分析》 中国社会科学出版社 1999年 Ruey S. Tsay 《时间序列分析》 机械工业出版社 2007年 教学目标 详细说明学生学习课程后在知识、技能、态度等方面达到的状态，陈述应力求明确、具体，并可以观察和测量，600字以内 通过这门课程的学习，要求学生掌握如何用经济时间序列数据建立ARIMA模型，如何对经济时间序列进行单位根检验。其中包括对时间序列数据的收集、整理、特征数分析，对时间序列模型结构、参数的识别、估计、诊断与检验、评价以及用ARIMA模型预测等内容。还包括对计量经济学软件EViews的熟练运用。 课程在学生培养中的地位和作用 课程开设的必要性及其在教学计划中对学生培养的作用，400字以内 在经济领域的知识范畴中，时间序列分析属于数量经济学，是分析宏观经济数据和金融领域数据的常用分析方法。学习这门课程有助于学生用定量的方法分析经济时间序列问题，掌握经济时间序列的变化规律，并预测，为学生将来从事有关的经济管理和研究工作打下坚实基础。  主要教学手段和方法 为完成教学目标而采用的主要教学方法和手段，以及方法和手段的改革情况，600字以内 1. 课堂以讲授为主，师生互动；理论与应用并重，融合基本理论方法与应用为一体。 2.理论教学与实际应用相结合。。 3.案例教学软件Eiews的使用。案例教学能够有效增进学生对理论的学习和理解，增强学生的分析问题和解决问题的能力。 4.采用本课程的先修课程为宏观经济学、微观经济学、高等数学、线性代数、概率统计学、统计学、计量经济学。在本课程中用到的、属于先修课程的知识由学生自己复习与学习。 做到课前预习，课堂上认真听课并积极思考，有问题或疑惑及时与老师沟通交流。 课后认真完成作业，并按时提交。 多阅读文献，了解时间序列分析的理论与方法的最新动态。 学会使用计量经济软件EViews。 6 AR(p)、MA(q)。自相关函数和偏自相关函数。 ARMA (p, q)、ARIMA (p, d, q)。 Wald分解定理。 时间序列模型建立步骤 3 相关图和偏相关图，模型结构的识别、估计、诊断与检验（Q统计量，特征根，参数显著性） ARIMA模 型预测 3 ARIMA模型预测，预测误差分析、误差方差分析。案例分析。 上机（1） 2 ARMA模型与预测。 SARIMA模型分析 3 SARIMA（季节时间序列）模型。案例。 回归与ARMA组合模型 3 回归与ARMA组合模型，案例分析。 上机（2） 2 组合模型与预测，干扰分析。 单整 3 单整的概念：平稳过程的统计特征，单整过程的统计特征，虚假回归。 单位根检验 6 四种典型的非平稳随机过程，单位根DF、ADF检验。 课程复习。 上机（3） 2 单位根检验。 答疑 注：每一部分内容讲授完后，都要介绍案例分析（案例选择自定），EViews使用。在教学过程中留3次作业。内容分别是：理论证明1次；利用数据建模1次；综合案例分析报告1次（“分析报告”放到期末）。考试内容：第章，EViews操作。ARIMA建模知识分析经济问题。 主要授课内容包括, 建立ARIMA模型和SARIMA模型，其中包括识别模型结构，估计模型，对估计结果进行诊断和检验，并用ARIMA模型预测，建立回归与ARIMA相结合的组合模型，做单位根检验。 本课程的授课对象是本科生。 通过这门课程的学习有助于学生用定量与定性相结合的方法研究经济问题。 英文课程简要介绍 课程介绍的英文翻译版 The object of this course is that the undergraduate students can use the ARIMA models to analyzing economic problems. This course mainly includes the setting up of the ARIMA and SARIMA models (which is about the identification of the structure of the models, t