附件3:中小企业私募债券全网测试方案一、方案概要本次全网测试由.docVIP

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附件3: 中小企业私募债券全网测试方案 一、方案概要 本次全网测试由上海证券交易所(以下简称“本所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司、市场参与方共同参与进行,主要针对私募债券份额转让业务,与私募债券转让同时推出的其他业务变更也一并进行。 本次测试中,固定收益平台使用生产环境,竞价撮合平台使用88环境,中国结算上海分公司使用生产机备机环境。 二、测试环境 (一)固定收益平台:使用生产环境进行测试。 主用服务器地址:9,端口80 备用服务器地址:9,端口80 测试日使用CA证书认证方式登录。 (二)竞价撮合平台接入环境号:88 建议参测交易商使用独立于生产环境的PC机登录测试环境进行测试,并做好相关数据备份恢复工作。 (三)中国结算上海分公司采用生产环境备机进行测试。 三、测试内容 (一)通过“指定对手方报价”方式进行私募债券转让申报、撤销及查询,分别使用A/B/D/F类的合格投资人账户参与私募债券转让申报、撤销及查询测试。固收平台不对私募债券转让做卖空检查,但控制每只私募债券持有人数不超过200户(私募债券的当前持有人数可以实时查询)。通过该方式完成的私募债券转让,结算将采用实时全额逐笔的方式。 (二)通过“协议交易”方式进行私募债券转让测试。 (三)通过“指定对手方报价”方式进行其它产品交易。对于公司债券分类管理后仅在固定收益平台挂牌的公司债券,结算将采用实时全额逐笔的方式。其它产品的前端检查、交收方式等与固收平台其它报价或询价方式相同。 (四)测试确定/待定报价及其成交、询价交易支持A/F类合规投资人账户。测试前,先通过固定平台“交易商账户管理”功能,增加A/F类账户;再通过“交易员账户管理”,将账户赋予某交易员。该交易员重新登录固收平台后,即可选用新增账户。 (五)结算业务测试内容包括:1.PROP综合业务终端RTGS清算结果查询(买方)、RTGS清算结果确认(买方)和RTGS交收结果查询功能;2. 结算数据接收和处理。 (六)竞价撮合系统9:15-9:25为集合竞价阶段,9:30-11:30为连续竞价阶段。各参测交易商可根据需要,自行进行其它测试。 四、测试时间安排 测试时间为6月16日9:30-18:30。详细步骤如下: 步骤 时间段 测试项目 一、本所模拟T日交易(模拟6月16日) 1 8:30开始 单向卫星发送国债利息文件(文件名:gzlx.616) 2 9:30 固定收益平台开市,接受一级交易商做市报价 3 10:00-11:00 根据测试内容进行私募债券转让等各类测试 通过“指定对手方报价”方式成交的私募债券和非担保公司债,采用实时全额逐笔方式进行结算 4 11:00-11:15 固定收益平台模拟后台主机出现故障后应急切换 (参测交易商在11:15重新登录即可) 5 11:15-12:00 同步骤3。固定收益平台12:00收盘。 6 12:00-12:30 用户可以通过客户端菜单下载过户数据。 7 12:30-13:30 模拟闭市处理 二、中国结算上海分公司模拟T日盘后结算(模拟6月16日) 1 10:00-12:30 模拟进行T日实时全额逐笔结算处理 清算结果确认时间段为:10:00-12:30 2 12:30-14:00 模拟进行T日日终登记结算处理 3 14:00-15:00 模拟发送T日的结算数据 4 15:00-16:00 模拟发送T日对账数据。 5 15:00-18:00 各市场参与人接收结算数据 6 18:00后 恢复环境 五、测试数据准备 (一)起始数据:以2012年6月15日的日终处理完成后数据作为起始数据。 (二)测试券种 证券代码 证券简称 上日均价(元) 转让价格范围 125001 私募债券一 100.000 上日均价 ±10% 125002 私募债券二 100.000 上日均价 ±10% 125003 私募债券三 100.000 上日均价 ±10% (三)持有数据:在6月15日的日终持仓基础上,为固收平台交易商已通过“交易商账户管理”维护进去的账户,增加上述测试券种的持仓。这些账户的具体持仓数据,可以在登录固收平台后,通过“日初持仓查询”功能进行查看。 (四)结算数据准备:每个参测人用于非净额结算业务的专用资金交收账户中增加1000万资金额度。 六、其它事项 (一)测试完成后,各参加测试单位应做好系统和数据恢复工作,保证下一交易日交易和结算业务的正常开展。 (二)中国结算上海分公司参加测试的时间为2012年6月16日8:00-18:00。测试期间,所有通过中国结算上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据,18:00 PROP系统恢复正常使用后,所有通过PROP系统传输的数据均为正式生效数据。 (三)

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