基于经验模式分解和移动平均的金融时间序列分析.pdf

２０１０ ３ （ ） １２ ２ 年 月 天 津 大 学 学报 社 会 科 学版 第 卷 第 期 　 　 １２Ｍａｒ．２０２１０ Ｊ　ＯＵＲＮＡ：ＬＯＦＴＩＡＮＪＩＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ（ＳＯＣＩＡＬＳＣＩＥＮＣＥＳ） Ｖｏｌ．１２　·　　１Ｎ２ｏ５．２·　 第 卷第 期 毕 星等 基于经验模式分解和移动平均的金融时间序列分析 基于经验模式分解和移动平均的金融 时间序列分析 １ ２ 　 ， 　 毕 星 王 巍 （１． ， ３０００７２；２． ， ３００３８７） 天津大学管理学院 天津 天津工业大学经济学院 天津 　 ： ， 摘 要 将经验模式分解理论应用于金融时间序列分析中 建立了一种新的基于经验模式分解和移动平均的综合 。 ， ， 分析模型 经验模式分解基于信号的局部特征时间尺度 能把复杂的信号分解为有限个基本模式分量之和 是一 ， ， 种完全在时域中进行的自适应分解 克服了小波等分解分析方法中的基函数选择问题 非常适用于非线性和非平 。 ， ， ， 稳过程的分析 股市分析实例表明 该模型能有效提高股市波动信号的信噪比 揭示股市价格的内在运动规律 增 ， 。 强分析结果的可靠性 在金融时间序列分析中具有很高的应用价值 ： ； ； ； 关键词 经验模式分解 移动平均 金融时间序列 技术分析 中图分类号：Ｆ８３０９　　　文献标志码：Ａ　　　文章编号：１００８４３３９（２０１０）０２０１２５０４ 　　 。 ， ， 投资的周期性波动可导致经济增长的变动性 金 线进行分析 能得到更好的分析效果 更真实地同步刻 ， 、 。ＥＭＤ 融市场作为现代经济的重要体现 具有随机因素多 价 画股市的内在运动规律 分析方法的自适应特 ［１］ ， ， ， 格波动变化剧烈和噪信比大等特点 分析金融时间 性 克服了类似小波分析中的基函数选择问题 而又同 ， ， 序列的行为特征 把握金融市场价格的变动规律 对管 ， 时具有良好的分解精度和速度 因此在金融市场技术 理者正确调控金融市场和投资者制定正确的投资策